SCADENZA NOVEMBRE 2024

Situazione di partenza e attuale a confronto dal punto di vistra degli Open Interest...

Questa la strategia perseguita dalla maggior parte degli operatori istituzionali. Si tratta di una Broken Wing Butterfly o strategia Butterfly asimmetrica.

Open Interest future rimangono elevati. Dopo l'impennata dei giorni scorsi qualcuno ieri ha monetizzato -1.100 contratti.

Il nostro algoritmo ci dice che una parte dei ribassisti ha liquidato le posizioni nella giornata di ieri ma nel complesso rimane il trend forte a ribasso.

Il Put Call Ratio continua a scendere... ed è correlato positivamente con il prezzo del sottostante. Correlato positivamente significa che le due variabili si muovono nella stessa direzione. Ricordo che il Put-Call Ratio (PCR) è un indicatore finanziario che misura il rapporto tra il numero di opzioni Put e il numero di opzioni Call scambiate in un mercato. In questo caso il dato è riferito all'Open Interest.

Siamo di nuovo quasi sui minimi...

Lo strike 33.000 dove sono state vendute le Call ITM nel rimbalzo a 915 punti è stato aggiunto un solo contratto a 865 punti. Quindi nulla da segnalare su questo fronte. Quello che invece è rilevante è l'apertura di numerose opzioni Put ITM, pari a quelle delle Call, sullo Strike 34.000 la maggior parte fatte alle 10:41 a 420 punti

Market Profile delle 11.00

Apertura in leggero gap down nella parte della estensione inferiore del profilo precedente. Chiusura del piccolo gap e movimento forte ribassista con formazione di una zona di TPO a stampa singola che presuppone l'entrata short di operatori di peso. Il mercato ha raggiunto nella sua prima ora di contrattazione la prima DS a ribasso, quindi colmando la sua naturale estensione, con formazione di un lunghissimo Bilanciamento Iniziale. Dal movimento che stiamo vedendo, la parte inferiore del IB potrebbe essere testata a breve... non credo in un ulteriore approfondimento ribassista, tuttavia, se ci dovesse essere, sarà molto pesante.

Market Profile delle 11.00

Apertura in leggero gap down nella parte della estensione inferiore del profilo precedente. Chiusura del piccolo gap e movimento forte ribassista con formazione di una zona di TPO a stampa singola che presuppone l'entrata short di operatori di peso. Il mercato ha raggiunto nella sua prima ora di contrattazione la prima DS a ribasso, quindi colmando la sua naturale estensione, con formazione di un lunghissimo Bilanciamento Iniziale. Dal movimento che stiamo vedendo, la parte inferiore del IB potrebbe essere testata a breve... non credo in un ulteriore approfondimento ribassista, tuttavia, se ci dovesse essere, sarà molto pesante.

Antonio.buongiorno.I miei complimenti per tutte queste analisi dettagliate.In tanti anni che faccio trading ho visto pochissimi analisti scrivere analisi come fai tu.Riesci a rendere semplici concetti difficili nel modo delle opzioni.

Market Profile delle 11.00

Apertura in leggero gap down nella parte della estensione inferiore del profilo precedente. Chiusura del piccolo gap e movimento forte ribassista con formazione di una zona di TPO a stampa singola che presuppone l'entrata short di operatori di peso. Il mercato ha raggiunto nella sua prima ora di contrattazione la prima DS a ribasso, quindi colmando la sua naturale estensione, con formazione di un lunghissimo Bilanciamento Iniziale. Dal movimento che stiamo vedendo, la parte inferiore del IB potrebbe essere testata a breve... non credo in un ulteriore approfondimento ribassista, tuttavia, se ci dovesse essere, sarà molto pesante.

Antonio.buongiorno.I miei complimenti per tutte queste analisi dettagliate.In tanti anni che faccio trading ho visto pochissimi analisti scrivere analisi come fai tu.Riesci a rendere semplici concetti difficili nel modo delle opzioni.

Ciao, naturalmente lo faccio anche per il mio trading.
Scrivere e analizzare l'operatività durante la giornata di trading è fondamentale per diversi motivi, soprattutto per chi vuole migliorare le proprie capacità e ottenere risultati costanti nel tempo.

Dato che mi hai dato l’opportunità con la tua domanda spiego i principali motivi per cui è importante documentare e riflettere su ogni operazione.

Miglioramento e consapevolezza delle operazioni di mercato

Annotare i motivi che spingono il trader a effettuare un'operazione è fondamentale per chiarire la strategia e adottare un approccio disciplinato. Questo processo aiuta a rafforzare il potere decisionale e ad accrescere la consapevolezza su cosa funziona e cosa no nel proprio stile di trading. In questo modo, diventa più facile concentrarsi su strategie realmente profittevoli.

Personalmente, preferisco non utilizzare strategie statiche in senso stretto; piuttosto, stabilisco una struttura di base statica con le opzioni e poi costruisco operazioni profittevoli attorno ad essa, prevalentemente tramite l’uso di futures.