SCADENZA DICEMBRE 2024

Strategia aggiornata

Si tratta di una Long Call Ladder (o Bull Call Ladder) che consiste in uno spread rialzista e nella vendita di un'altra call sullo stesso sottostante. L’intento di questa strategia è quello di realizzare un profitto limitato quando i prezzi aumentano leggermente.
La strategia è simile al Bull Call Spread, ma viene rifinanziata con un'ulteriore Short Call per ridurre ulteriormente la quota dovuta al premio dello Spread. Tuttavia, il trader deve accettare il rischio di una Call nuda e quindi scoperta.

Nel nostro caso si tratta di una Long Call Ladder costruita fondendo un Bull Put Spread (strategia rialzista) con una Short Call il risultato è simile.

Consiglio pratico

La Bull Call Ladder è spesso vista come una strategia di aggiustamento o riparazione per uno spread rialzista fallito. Converte la chiamata rialzista in una posizione che può trarre vantaggio da un mercato stagnante o leggermente in rialzo. Allo stesso tempo, le perdite vengono gestite in modo più efficiente.

Come si vede a ribasso il rischio è bloccato così come il guadagno della strategia. Come avevamo detto in precedenza abbiamo invertito il segno del Theta...

Lo svantaggio è l'elevato rischio di perdita se il prezzo del sottostante aumenta più del previsto. Sebbene sia possibile chiudere anticipatamente, potrebbe essere troppo tardi se il prezzo aumenta improvvisamente. Questa strategia richiede anche un margine, il che significa che sul conto viene bloccato un capitale aggiuntivo. Un Bull Call Ladder richiede quindi un'elevata tolleranza al rischio e disciplina operativa.

Volumi ITM sviluppati per la scadenza in corso sulle Mibo. 46 contratti Call ITM contro 9 contratti Put ITM.
Sotto i contratti OTM.
86 Call OTM e 68 Put OTM.

Non c'è molta intezione di ribaltare il sentiment...

Riferimenti di oggi Martedì 26 novembre 2024 basati sulla volatilità implicita delle opzioni scadenza dicembre

Buongiorno Antonio, ho un paio di quesiti in merito allo schema proposto.

1) Nel caso in cui il sottostante superi i limiti dell'escursione giornaliera calcolata, prevedi l'uso di estensioni come ad esempio nello schema del Garcia?
2) L'escursione viere ricalcolata solo se la volatilità implicita aumenta, sempre a partire dal valore di chiusura del giorno precedente? Mentre se diminuisce si mantiene quella iniziale?

Grazie.

Riferimenti di oggi Martedì 26 novembre 2024 basati sulla volatilità implicita delle opzioni scadenza dicembre

Buongiorno Antonio, ho un paio di quesiti in merito allo schema proposto.

1) Nel caso in cui il sottostante superi i limiti dell'escursione giornaliera calcolata, prevedi l'uso di estensioni come ad esempio nello schema del Garcia?
2) L'escursione viere ricalcolata solo se la volatilità implicita aumenta, sempre a partire dal valore di chiusura del giorno precedente? Mentre se diminuisce si mantiene quella iniziale?

Grazie.

Ciao! Se il mercato supera la prima deviazione standard in apertura di seduta dettata dalla volatilità implicita stimata, indica un sentiment di mercato più negativo o positivo del previsto, spesso preludio a un'accelerazione del trend – se la strategia lo permette – è possibile sfruttare questa possibilità. Il consiglio è comunque quello di non superare l’escursione giornaliera ossia quella che si produce in una sola direzione da parte dell’intervallo giornaliero.

Dunque, all’inizio della giornata sia l’intervallo giornaliero che l’escursione giornaliera vengono calcolati in base ai prezzi di chiusura delle opzioni ATM utilizzando il prezzo di chiusura del sottostante (è un limite utile per prevenire esposizioni eccessive). Dopo le 10:00, quando intervengono gli operatori istituzionali, si può utilizzare il prezzo medio (Bid E Ask) dello strike ATM sia per le Put che per le Call e fare una media delle due volatilità implicite. Utilizzare il prezzo medio bid/ask delle opzioni ATM (call e put) migliora la precisione, integrando le dinamiche operative dei market maker.

Consiglio pratico: Osservare con disciplina questi parametri permette di adattare le strategie alla volatilità intraday senza esporsi a rischi eccessivi.

Oggi siamo orfani degli Open Interest sul nostro mercato sia sulle opzioni che sul future...

Titoli dell'indice Ftse Mib: prevale il quadrante in basso a sinistra dove ci sono i titoli stabili e negativi.

La predominanza di questi titoli è legata a un mercato di tipo laterale negativo, caratterizzato da stagnazione o lievi cali, con investitori conservativi che cercano di evitare la volatilità.

In questo momento è in atto un recupero conpiù della metà dei titoli che si stanno spingendo in zona massimi.

Confronto dei settori dell'indice tra questa mattina e in questo momento. Come si vede è soprattutto il settore bancario che ha invertito il percorso e si è portatoleggermente positivo.

La situazione continua a migliorare...

La situazione continua a migliorare...

Ciao Antonio.Puoi postare il totale degli OI?Intendo scadenza dicembre,marzo,giugno.
Borsa italiana,per ora non mostra gli Oi delle scadenze in oggetto.Intanto si possono vedere i volumi sulle mibo
So che tu hai come fornitore dati sella.