Operatività mese di Agosto 2012

Del resto se andiamo a vedere la volatilità media ponderata - nonostante la grossa oscillazione avvenuta nella giornata di ieri – non si è modificata… anche osservando lo skew di volatilità implicita prezzata dal mercato notiamo che sull’ATM non c’è stata nessuna variazione mentre la parte Call OTM scontava una maggiore volatilità rispetto alle Put OTM.

La strategia risulta essere sbilanciata a ribasso… evidentemente non lo temevano…

Poi la frettolosa ricopertura di posizioni short ha fatto il resto…
Movimento effettuato probabilmente con i future…

Ho letto il suo libro Day Trading Options e l’ho trovato estremamente interessante. Le volevo fare una domanda:

Il sistema è a prova di “bomba” l’unico neo è quando si arriva al 5° e si entra in tendenza con il future e il mercato tende a rimanere inchiodato su quei livelli…

Ho letto il suo libro Day Trading Options e l’ho trovato estremamente interessante. Le volevo fare una domanda:

Il sistema è a prova di “bomba” l’unico neo è quando si arriva al 5° e si entra in tendenza con il future e il mercato tende a rimanere inchiodato su quei livelli…

Quando si cambia da uno stato di equilibrio a uno stato di disequilibrio in genere il mercato non rimane fermo… statisticamente si è visto che in termini relativi una volta rotto la DS il mercato continua la sua corsa più di quello che dice il calcolo delle probabilità.
Una possibile correzione che si potrebbe apportare al sistema è quella di entrare non al 4° livello con le 4 opzioni OTM in controtendenza ma al 5° e contemporaneamente aprire il future in tendenza. Il questo modo si riduce enormemente il rischio…

Anche oggi per esempio a proposito del sistema Garcia l’entrata con il future al 5° livello a 13.715 e del secondo a 6° livello 13.790 e la chiusura di entrambi a 13.870 al 7° ha consentito di recuperare non solo la perdita effettuata sulle Put ma addirittura di stare in guadagno.

Anche oggi per esempio a proposito del sistema Garcia l’entrata con il future al 5° livello a 13.715 e del secondo a 6° livello 13.790 e la chiusura di entrambi a 13.870 al 7° ha consentito di recuperare non solo la perdita effettuata sulle Put ma addirittura di stare in guadagno.

Nel caso odierno non c'è nulla da eccepire nei confronti di Garsia anche se mi manca la verifica pratica. Il punto critico purtroppo si presenta quando dopo l'entrata del future si ritorna indietro come ieri e la posizione deve essere necessariamente gestita con .... esperienza ...... oppure accettare la perdita.
Mi fa piacere che anche tu come soluzione più tranquilla hai pensato ad un entrata contestuale di opzioni e future al 5° livello. Statisticamente si faranno meno trade ma è più difficile poi andare in perdita se il mercato dovesse impazzire.

Ecco la giornata di oggi con impostati i livelli di Garcia. Volevo farvi notare che l’entrata con il future al 5° livello a 13.710 e del secondo a 6° livello 13.790 e la chiusura di entrambi a 13.870 al 7°; una volta chiusi i future il mercato è ritornato sul 6° livello e di fatto forniva una duplice occasione:

• rientrare con un future
• monetizzare le Put acquistate che nel frattempo avevano recuperato parte della loro perdita.

Anche ad occhio si vedeva che il mercato superato la DS +1 era tonico… questo per rispondere a chi ha sollevato la domanda quando chiudere il future…
Vedete come in tutta la giornata il mercato una volta superato il 3° livello non sia più sceso sotto le medie mobili…

Anche ad occhio si vedeva che il mercato superato la DS +1 era tonico… questo per rispondere a chi ha sollevato la domanda quando chiudere il future…
Vedete come in tutta la giornata il mercato una volta superato il 3° livello non sia più sceso sotto le medie mobili…

Dall'immagine che hai postato, prima del decollo definitivo, si vede l'indice tornare indietro dal quinto al quarto livello, quindi si può dedurre che in un °mercato tonico° si può attendere prima di chiudere una posizione momentaneamente negativa ?

L'indicazione di comprare le quattro put al quinto insieme al future, è una modifica alla regola oppure una valutazione strategica rispetto alla giornata odierna ?

Nel tentativo di ridurre il rischio si potrebbe anche acquistare le 4 put e il future al 4 livello.
Sbaglio?
Grazie

Questi i livelli di Garcia validi per la giornata di oggi Lunedì 08/08/2012.