Market Profile

Vorrei far notare la forte divergenza tra il profilo del FIB

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e quello di Eurostoxx

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e Dax

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sotto i seguenti aspetti:
1) apertura (o meno) nel range di venerdì scorso
2) ampiezza del balance iniziale (in blu. Sul dax e sullo stoxx è calcolato a 4 barre a 30 minuti e non a 2 come sul fib)
3) rapporto tra la value area (in rosso) e il balance iniziale

Versione Per Eurostoxx 50, in + ho riformattato il foglio Dati per fare un facile copia incolla da Quicktrade con la funzione "Show series data" e ho aggiunto il POC

Diamo un’occhiata al Market Profile di martedì 31/07/2012.

Il mercato, dopo aver formato un “bilanciamento iniziale” con range di 13.915-14.035 ha tentato di forzare la parte superiore senza riuscirci costruendo e consolidando un’area di valore e un POC sul livello 14.000. Più tempo passerà su questi valori e più questi prezzi saranno accettati dal mercato che potrebbe sferrare un secondo attacco, sebbene per il momento il mercato rimanga saldamente in mano ai Day traders e quindi da considerare di natura swing.

Visto la chiusura di venerdì fatta con volumi sui massimi all’inizio il mercato potrebbe anche salire. Tuttavia se notate la figura riportata – di cui avremo modo di parlare – e che rappresenta l’evoluzione più corretta del Market Profile, relativa al future dell’indice Ftse Mib ci dice alcune cose:

Nella giornata di venerdì abbiamo avuto una distribuzione asimmetrica dei volumi con un PVP (cioè il picco dei volumi di prezzo) in corrispondenza del livello 14.095. Tuttavia la media ponderata dei volumi cioè l’equilibrio del mercato risiede a 13.800. Ne risulta che il mercato è rimasto sbilanciato a ribasso e con tutta probabilità tenterà nella giornata di oggi di riportarsi entro valori vicini alla media ponderata.

Ecco come si è evoluta in maniera dinamica la distribuzione dei volumi rispetto ai prezzi del future sull'indice Ftse Mib nella giornata di lunedì 6 Agosto 2012.

Cliccate sulla figura e noterete l'effetto... ogni secondo corrisponde a un'ora di contrattazione...

Come si può vedere i volumi – nella giornata di oggi – si sono formati su aree di prezzo via via più alti… decretando la salita dopo il tentativo iniziale di storno…

Ieri martedì 7 Agosto 2012 abbiamo assistito a una giornata simile - dal punto di vista della evoluzione dinamica della distribuzione dei volumi rispetto ai prezzi sul future sull'indice Ftse Mib - a quella di lunedì.

Come al solito cliccate sulla figura e noterete l'effetto... ogni secondo corrisponde a un'ora di contrattazione...

Come si può vedere i volumi si sono formati su aree di prezzo via via più alti… decretando la salita dopo il tentativo di storno avvenuto tra le 11:00 e 12:00. A proposito di quest’ultimo, si è visto subito che era velleitario: guardate i volumi come sono stati esigui ai livelli di prezzo intorno ai 14300…

Quello che vedete raffigurato è il Market Profile cumulato degli ultimi 5 giorni di contrattazione sul future dell’indice Ftse Mib dall’08/08/2012 al 14/08/2012.

In questo periodo in mercato si è mosso in uno stretto trading range formando una distribuzione leptocurtica cioè stretta intorno alla media con piccole code.

L’area di valore (cioè il 70% dei casi) si è estesa rispettivamente tra 14.660 a rialzo e 14.540 a ribasso.

Il punto di controllo (POC), ossia il livello di prezzo dove si è verificata la maggiore attività e che rappresenta il prezzo più equo in assoluto percepito dai partecipanti al mercato durante questo periodo, è stato 14.580.

volevo segnalare il sito cluster delta (l'ho trovato ieri sera; è in russo ma con un traduttore online si può leggere in italiano).
Vi allego alcune immagini

e sull'Fdax (prendo ad esempio questo sottostante) mostro alcuni esempi

e market profile, anche questi regolabili nel periodo temporale (l'ultimo è della giornata di oggi)