Tabella delle Strategie

Quando parliamo di opzioni, sappiamo che le variabili in gioco sono tre, e precisamente:

- Prezzo
- Volatilità
- tempo

Ora, mentre i movimenti futuri del prezzo del sottostante e l’andamento della volatilità sono del tutto incerti e difficilmente prevedibili, il trascorrere del tempo nei mercati finanziari, rappresenta l’unica certezza così come è certo che a mano a mano che ci avviciniamo alla scadenza il prezzo delle opzioni, a parità di altre condizioni, subisce una inevitabile e progressiva riduzione.
Ecco il motivo per cui la scheda delle strategie (riportata in allegato) fa riferimento soltanto alle prime due grandezze: prezzo e volatilità.

Come primo passo il trader in opzioni è chiamato a rispondere a queste due domande:

1. Quali sono le nostre aspettative future in termini di andamento del sottostante? In altre parole siamo rialzisti, ribassisti o propendiamo per un mercato laterale?

2. Cosa pensiamo a proposito della volatilità futura? siamo convinti che salirà, scenderà o la volatilità futura sarà incerta?

Dopodiché, per trovare la strategia più coerente rispetto alla nostra previsione, dobbiamo selezionare quella derivante dall’intersezione tra la riga e la colonna corrispondente all’interno della specifica tabella riportata, sia se stiamo costruendo una strategia “ex novo” o cercando di gestirne una già consolidata.

Infine, attraverso un maggiore capacità di analisi della forza relativa del mercato, sia in termini di direzionalità che di volatilità, è possibile determinare gli strike che offrono le migliori opportunità di profitto rispetto alla strategia selezionata.
A queste valutazioni di base dovrebbero essere aggiunte anche importanti considerazioni in merito ai costi legati alle commissioni di intermediazione, al Money Managment e ai margini di garanzia visto che vengono proposte anche strategie che consentono la vendita di opzioni.

Stampate questa tabella e mettetela in bella vista… quando la vostra strategia non è coerente con quella dettata dal mercato è il momento di agire.

Stampate questa tabella e mettetela in bella vista… quando la vostra strategia non è coerente con quella dettata dal mercato è il momento di agire.

scusami AZ nella tabella i Ratio Call/Put spread non dovrebbero essere invertiti

Stampate questa tabella e mettetela in bella vista… quando la vostra strategia non è coerente con quella dettata dal mercato è il momento di agire.

scusami AZ nella tabella i Ratio Call/Put spread non dovrebbero essere invertiti

In che senso?

Stampate questa tabella e mettetela in bella vista… quando la vostra strategia non è coerente con quella dettata dal mercato è il momento di agire.

scusami AZ nella tabella i Ratio Call/Put spread non dovrebbero essere invertiti

In che senso?

mercato Rialzita , volatilità in ribasso, Ratio Put spread
mercato Ribassista , volatilità in ribasso, Ratio Call spread

mercato Rialzita , volatilità in ribasso, Ratio Put spread
mercato Ribassista , volatilità in ribasso, Ratio Call spread

La situazione migliore per impostare la Ratio Call spread è quando ci si aspetta che il prezzo del sottostante si muova limitatamente e che vi sia un crollo nella volatilità implicita durante la vita delle opzioni che compongono la strategia.

Per quanto riguarda invece la Ratio Put Spread si apre quando ci si aspetta che il prezzo del sottostante scenda leggermente o si muova in un limitato range di prezzo e che volatilità implicita crolli.

Quindi sono strategie basate più su una diminuzione di volatilità che su una variazione del prezzo.

mercato Rialzita , volatilità in ribasso, Ratio Put spread
mercato Ribassista , volatilità in ribasso, Ratio Call spread

La situazione migliore per impostare la Ratio Call spread è quando ci si aspetta che il prezzo del sottostante si muova limitatamente e che vi sia un crollo nella volatilità implicita durante la vita delle opzioni che compongono la strategia.

Per quanto riguarda invece la Ratio Put Spread si apre quando ci si aspetta che il prezzo del sottostante scenda leggermente o si muova in un limitato range di prezzo e che volatilità implicita crolli.

Quindi sono strategie basate più su una diminuzione di volatilità che su una variazione del prezzo.

nel dubbio delle mie conoscenze ho cercato in altri siti e altri la classificano diversamente

ma forse la domanda da fare è un altra
1) non è importate quale delle 2 strategie aprire con il trend del mercato
2) è meglio aprire come da tabella contro trend perché è più facile da cambiare/gestire poi la strategia
3) è meglio aprire con il trend perche è piu facile da cambiare/gestire poi la strategia

mercato Rialzita , volatilità in ribasso, Ratio Put spread
mercato Ribassista , volatilità in ribasso, Ratio Call spread

La situazione migliore per impostare la Ratio Call spread è quando ci si aspetta che il prezzo del sottostante si muova limitatamente e che vi sia un crollo nella volatilità implicita durante la vita delle opzioni che compongono la strategia.

Per quanto riguarda invece la Ratio Put Spread si apre quando ci si aspetta che il prezzo del sottostante scenda leggermente o si muova in un limitato range di prezzo e che volatilità implicita crolli.

Quindi sono strategie basate più su una diminuzione di volatilità che su una variazione del prezzo.

nel dubbio delle mie conoscenze ho cercato in altri siti e altri la classificano diversamente

ma forse la domanda da fare è un altra
1) non è importate quale delle 2 strategie aprire con il trend del mercato
2) è meglio aprire come da tabella contro trend perché è più facile da cambiare/gestire poi la strategia
3) è meglio aprire con il trend perche è piu facile da cambiare/gestire poi la strategia

Opss come non detto ho letto ora la descizione sul Ebook

Anche se con qualche anno di ritardo.... a quale Ebook ti riferisci?