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- Iscritto il: 03/09/2012, 17:27
11/09/2012, 14:29
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum e volevo porvi un quesito.
Premetto che non so se sia già una strategia famosa e che non l'ho ancora testata su dati storici o con simulazioni. Volevo chiedervi come vedete l'utilizzo di opzioni settimanali a ridosso dell'uscita di una news particolarmente importante, ovvero acquistare una put e una call out of the money (poco costose in quanto le opzioni sono settimanali) e puntare sull'impennata di volatilità successiva alla notizia (per sfruttare l'alto delta e vega delle settimanali), abbinandovi magari anche il Garcia. Cosa ne pensate?può essere un'idea o ho detto una cavolata?
Premetto che non so se sia già una strategia famosa e che non l'ho ancora testata su dati storici o con simulazioni. Volevo chiedervi come vedete l'utilizzo di opzioni settimanali a ridosso dell'uscita di una news particolarmente importante, ovvero acquistare una put e una call out of the money (poco costose in quanto le opzioni sono settimanali) e puntare sull'impennata di volatilità successiva alla notizia (per sfruttare l'alto delta e vega delle settimanali), abbinandovi magari anche il Garcia. Cosa ne pensate?può essere un'idea o ho detto una cavolata?
soruk nel nostro Club… la strategia è profittevole solo se riesce a prevedere un incremento maggiore rispetto a quello già scontato dal mercato in termini di volatilità implicita.