Operatività mese di Settembre 2012

Spero di non dire bestialità...

in un mercato swing un PVP sotto il VWAP dovrebbe farmi entrare long sui ritracciamenti sulla 2 e 3 dev std con obiettivo il VWAP almeno;
quando poi il mercato si distende,sale e arriva sulle dev std superiori quale condizione dovrebbe farmi optare per uno short?

Spero di non dire bestialità...

in un mercato swing un PVP sotto il VWAP dovrebbe farmi entrare long sui ritracciamenti sulla 2 e 3 dev std con obiettivo il VWAP almeno;
quando poi il mercato si distende,sale e arriva sulle dev std superiori quale condizione dovrebbe farmi optare per uno short?

In un mercato di tipo Swing un PVP sotto il VWAP dovrebbe farti fare una operazione in contro trend long con obiettivo il VWAP; sempre in un mercato di tipo Swing la condizione che deve cambiare è l’entrata dell’istituzionale in contro trend con la creazione di un PVP sopra al VWAP…

Tuttavia i mercati cambiano e bisogna sempre considerare la pendenza del VWAP se questa si impenna dal basso verso l’alto o viceversa, decreta il cambiamento delle condizioni e si passa da un mercato tipicamente di tipo Swing ad uno direzionale vuoi perché hanno dato un dato macro particolarmente importante migliore o peggiore rispetto a quello atteso o per altri motivi…controlla gli orari e vedrai che la pendenza del VWAP è cambiata in corrispondenza dei dati…

Due belle operazioni oggi che hanno fruttato più di 300€ con il Garcia dinamico…

Come ci posizioniamo per domani? Bhe… in genere non rimango mai scoperto overnight ma questa volta il mio Delta rimarrà positivo: è sicuro!…

Scusa se ti contraddico ma non mi sembra così chiaro il segnale, io da pivello sarei senz'altro entrato in acquisto call e uscito sulla gialla ma non avrei fatto uno" stop and reverse", semmai avrei acquistato put sul livello superiore.

In un mercato di tipo Swing un PVP sotto il VWAP dovrebbe farti fare una operazione in contro trend long con obiettivo il VWAP; sempre in un mercato di tipo Swing la condizione che deve cambiare è l’entrata dell’istituzionale in contro trend con la creazione di un PVP sopra al VWAP…

Tuttavia i mercati cambiano e bisogna sempre considerare la pendenza del VWAP se questa si impenna dal basso verso l’alto o viceversa, decreta il cambiamento delle condizioni e si passa da un mercato tipicamente di tipo Swing ad uno direzionale vuoi perché hanno dato un dato macro particolarmente importante migliore o peggiore rispetto a quello atteso o per altri motivi…controlla gli orari e vedrai che la pendenza del VWAP è cambiata in corrispondenza dei dati…

Certo l'inclinazione è cambiata....
adesso mentre sto scrivendo vedo un PVP in formazione intorno a 16220...se non fossimo in chiusura questo mi dovrebbe bastare per entrare nell'ottica di uno short...?

Scusa se ti contraddico ma non mi sembra così chiaro il segnale, io da pivello sarei senz'altro entrato in acquisto call e uscito sulla gialla ma non avrei fatto uno" stop and reverse", semmai avrei acquistato put sul livello superiore.

A che cosa ti riferisci al Garcia dinamico?

Certo l'inclinazione è cambiata....
adesso mentre sto scrivendo vedo un PVP in formazione intorno a 16220...se non fossimo in chiusura questo mi dovrebbe bastare per entrare nell'ottica di uno short...?

A parte il fatto che la formazione dei PVP alla fine della seduta non hanno la stessa importanza di quelli formatisi durante la seduta di borsa, un PVP che si forma sopra l’area di valore e con un VWAP molto lontano è segno di forza e non di debolezza…

Oggi il minimo è stato 15.845 mentre il massimo è stato 16.250 una escursione di ben 405 punti. Il punto di mezzo si trova a livello a 16.050. I contratti fatti sopra tale livello ammontano a 11.501 mentre quelli fatti sotto tale livello sono stati 9.653 una differenza di 1.848 contratti in più che ha determinato il rialzo…ora, è naturale che chi detiene questi contratti short (lo ricordo che per ogni contratto in acquisto c’è ne è uno in vendita… si dice infatti che i contratti sono a somma zero) si trova già in difficoltà visto che il prezzo è salito ben al di sopra di tale livello… supponiamo che domani in apertura il mercato apre sopra al PVP 16.225 secondo voi non proverà ad accelerare a rialzo a seguito delle ricoperture?

Certo l'inclinazione è cambiata....
adesso mentre sto scrivendo vedo un PVP in formazione intorno a 16220...se non fossimo in chiusura questo mi dovrebbe bastare per entrare nell'ottica di uno short...?

A parte il fatto che la formazione dei PVP alla fine della seduta non hanno la stessa importanza di quelli formatisi durante la seduta di borsa, un PVP che si forma sopra l’area di valore e con un VWAP molto lontano è segno di forza e non di debolezza…

Oggi il minimo è stato 15.845 mentre il massimo è stato 16.250 una escursione di ben 405 punti. Il punto di mezzo si trova a livello a 16.050. I contratti fatti sopra tale livello ammontano a 11.501 mentre quelli fatti sotto tale livello sono stati 9.653 una differenza di 1.848 contratti in più che ha determinato il rialzo…ora, è naturale che chi detiene questi contratti short (lo ricordo che per ogni contratto in acquisto c’è ne è uno in vendita… si dice infatti che i contratti sono a somma zero) si trova già in difficoltà visto che il prezzo è salito ben al di sopra di tale livello… supponiamo che domani in apertura il mercato apre sopra al PVP 16.225 secondo voi non proverà ad accelerare a rialzo a seguito delle ricoperture?

Scusami Antonio, ma come fai in excel a rappresentare in corrispondenza delle frequenze in forma numerica, i "bastoncini" in forma grafica?
Ovvero le immagini che posti non sono tratte da excel?
Grazie e a presto
Mario

Certo l'inclinazione è cambiata....
adesso mentre sto scrivendo vedo un PVP in formazione intorno a 16220...se non fossimo in chiusura questo mi dovrebbe bastare per entrare nell'ottica di uno short...?

A parte il fatto che la formazione dei PVP alla fine della seduta non hanno la stessa importanza di quelli formatisi durante la seduta di borsa, un PVP che si forma sopra l’area di valore e con un VWAP molto lontano è segno di forza e non di debolezza…

Oggi il minimo è stato 15.845 mentre il massimo è stato 16.250 una escursione di ben 405 punti. Il punto di mezzo si trova a livello a 16.050. I contratti fatti sopra tale livello ammontano a 11.501 mentre quelli fatti sotto tale livello sono stati 9.653 una differenza di 1.848 contratti in più che ha determinato il rialzo…ora, è naturale che chi detiene questi contratti short (lo ricordo che per ogni contratto in acquisto c’è ne è uno in vendita… si dice infatti che i contratti sono a somma zero) si trova già in difficoltà visto che il prezzo è salito ben al di sopra di tale livello… supponiamo che domani in apertura il mercato apre sopra al PVP 16.225 secondo voi non proverà ad accelerare a rialzo a seguito delle ricoperture?

Scusami Antonio, ma come fai in excel a rappresentare in corrispondenza delle frequenze in forma numerica, i "bastoncini" in forma grafica?
Ovvero le immagini che posti non sono tratte da excel?
Grazie e a presto
Mario

Tutto fatto esclusivamente con Excel se ci ragioni un attimino troverai la soluzione... non è difficile...