Operatività mese di Ottobre 2012

Queste due operazioni hanno formato una strategia long strangle sopra lo zero… con un guadagno di 70€.

Il vega e' la greca che ha piu' valore in questa strategia, per il momento, prevedi un aumento di volatilita'?

L’obiettivo non è quello di fare una strategia di Vega positivo… ho semplicemente creato una vasca all’interno della quale cercherò all’occorrenza di mettere delle opzioni vendute tipo la Call 16000 e la Put 15500…

Grazie, avevo immaginato questa ipotesi, non capivo perche' proteggersi, quando il tuo Garcia dinamico va ' una bomba,
e quindi si poteva chiudere la put comprata e passare alla cassa...

Aggiornamento della situazione alle ore 11:00 sul future dell’indice Ftse Mib per la giornata di oggi lunedì 24 settembre 2012.

Dopo aver toccato il 2° livello dinamico a ribasso il prezzo si è riportato sul 1°…

Riferendomi a quanto visto venerdì sul grafico del garcia dinamico a fine giornata... avendo stamattina toccato la linea turchese ed essendo in mercato swing, si sarebbe dovuti entrare anche con l'acquisto di 2 call o vanno fatte considerazioni differenti?

Se il mercato rimane di tipo swing la tua considerazione è giusta...nel senso che a livello della turchese bisognava entrare con due Call... tuttavia avendo creato il mercato subito un PVP bisognava già averle liquidate...

In questo caso vedendo la formazione di un nuovo PVP sotto il VWAP mentre il prezzo mi toccava la turchese poteva bastarmi come segnale per l'acquisto delle 2 call ?

In questo caso vedendo la formazione di un nuovo PVP sotto il VWAP mentre il prezzo mi toccava la turchese poteva bastarmi come segnale per l'acquisto delle 2 call ?

In un mercato di tipo swing quello che bisogna controllare è l’asimmetria:

se è positiva il mercato tende a ritornare sui livelli più alti viceversa se è negativa…

e come facciamo ad accorgercene? Dalla disposizione relativa del VWAP rispetto al PVP.

PVP <VWAP asimmetria positiva
PVP>VWAP asimmetria negativa

In questo momento l'asimmetria è positiva il PVP è a 15700 mentre il VWAP è a 15780

La situazione al momento è questa:

resta inteso che un cedimento dei 15700 porterà inevitabilmente ad una accelerazione di tipo ribassista ...

In questo caso vedendo la formazione di un nuovo PVP sotto il VWAP mentre il prezzo mi toccava la turchese poteva bastarmi come segnale per l'acquisto delle 2 call ?

In un mercato di tipo swing quello che bisogna controllare è l’asimmetria:

se è positiva il mercato tende a ritornare sui livelli più alti viceversa se è negativa…

e come facciamo ad accorgercene? Dalla disposizione relativa del VWAP rispetto al PVP.

PVP <VWAP asimmetria positiva
PVP>VWAP asimmetria negativa

In questo momento l'asimmetria è positiva il PVP è a 15700 mentre il VWAP è a 15780

Questo mi è chiaro!

Mi sfugge il perchè dell'affermazione : "...tuttavia avendo creato il mercato subito un PVP bisognava già averle liquidate..."

non andavano liquidate sul VWAP dato che siamo in mercato swing e asimmetria positiva?

Ps:perdona la cocciutaggine

In questo caso vedendo la formazione di un nuovo PVP sotto il VWAP mentre il prezzo mi toccava la turchese poteva bastarmi come segnale per l'acquisto delle 2 call ?

In un mercato di tipo swing quello che bisogna controllare è l’asimmetria:

se è positiva il mercato tende a ritornare sui livelli più alti viceversa se è negativa…

e come facciamo ad accorgercene? Dalla disposizione relativa del VWAP rispetto al PVP.

PVP <VWAP asimmetria positiva
PVP>VWAP asimmetria negativa

In questo momento l'asimmetria è positiva il PVP è a 15700 mentre il VWAP è a 15780

Questo mi è chiaro!

Mi sfugge il perchè dell'affermazione : "...tuttavia avendo creato il mercato subito un PVP bisognava già averle liquidate..."

non andavano liquidate sul VWAP dato che siamo in mercato swing e asimmetria positiva?

Ps:perdona la cocciutaggine

Se avevano intenzione di riportarlo sul VWAP non avrebbero creato subito volumi a quel livello...

Per il momento il livello 15700 di future sembra aver creato un buon supporto…tra l’altro si è venuta a creare una divergenza sui volumi in vendita… staremo a vedere…

Situazione Garcia dinamico sulla linea rossa venderemo una Call 16000…

Aggiornamento Garcia dinamico prima della chiusura...