Trade a rischio controllato. Garcia, analisi ciclica, ect ec

Mi sono dimenticato di motivare perchè sono rimasto con le put nonostante gli incroci up, down e di nuovo up. Per il semplice motivo che a me vedere il cad scendere sul minimo del canale rialzista e perdere "solo" lo 0,09 rispetto alle "salite" imperiose degli indici, non sfagiola molto.

Altra giornata di sofferenze per le mie put che non riesco a chiudere perchè sempre assente le prime ore di contrattazione, ovvero quanto erano in guadagno. Comunque oggi sui massimi, come da schema che imponeva dalle ore 10,30 di provare un controtrend al ribasso dopo che ieri abbiamo avuto conferma di un minimo fatto, sono entrato con altre put che dovrò chiudere entro le prossime 10/16 ore e prepararmi alle entrate al rialzo visto che le medie stanno incrociando dando segnale di massimo fatto.

Ieri mattina sono state chiuse in apertura le 4 put che ci trascinavamo da venerdì. Gli incroci up e down si stanno succedendo a velocità incredibili nonostante i prezzi siano rimasti praticamente invariati.
Ieri sul dax si è formata una candela giornaliera inside con resistenza a 7370 e supporto a 7270. C'è stato un tentativo in apertura di rompere la resistenza ma è rientrato violentemente e sul 2° livello dinamico ho preso posizione con delle call, una volta raggiunta l'area del vwap ho comprato anche pari quantità di put. Al momento ho una delle figure che meno mi piacciono, uno strangle comprato che aspetta solo un forte movimento. I presupposti per un forte movimento secondo me ci sono tutti: i tagli ravvicinati delle medie mobili, lo stretto trading range di ieri e la sua falsa rottura di stamani, la volatilità storica che è a due passi dal tagliare al rialzo il suo 20° percentile. Per cui aspetterò pazientemente che si verifichi in giornata l'evento, se rompe al rialzo chiudo la parte put, se rompe al ribasso chiudo la parte call, se mi sta fermo tra le 17.00 e le 17.30 chiudo tutto, mi fanno sempre paura per il controtrend le candele inside.

se mi sta fermo tra le 17.00 e le 17.30 chiudo tutto, mi fanno sempre paura per il controtrend le candele inside.

E' rimasto tutto praticamente fermo e come nelle migliori tradizioni da atto mancato non ho fatto quello avevo detto di fare. Sono rimasto in posizione, la figura da sopra lo zero è diventata nel primo pomeriggio prossima allo zero per effetto un pochino del theta ma sopratutto dell'abbassamento del vega. Preso dal nervoso perchè anche io sono volatile più del crude ho deciso che la tengo anche per domani, anzi, la ignorerò con disprezzo e disappunto e continuerò a fare il solito schemino sui livelli dinamici.........

Ho appena chiuso tutta quella odiosa posizione di strangle comprato in attesa di un aumento di vola e movimento di prezzi, mi è venuto pure l'affano.... . La volatilità da 17.9 di ieri è crollata a 15.5 portandomi via parte del guadagno ed i prezzi sono rimasti fermi fino ad ora. In tutti i casi ho prima chiuso la parte put alla rottura di una trend discendente dal massimo dell'apertura e sul secondo livello ho chiuso tutte le call. Sono stato fortunato e per l'ennesima volta mi ripeto di non fare più strangle comprati se non si ha intenzione di vendergli in mezzo o ai lati, ho sempre mille dubbi di quale parte liberarmi ed è facile rimanere inchiodati nella fossa.
Fin dopo i dati delle 14.30 e l'apertura degli americani non faccio niente, anche le mie medie sono impazzite, si sono intrecciate a spirale....aspetto che dipanino la matassa e poi riparto.

Anche questa difficile settimana è passata tutto sommato benino, venerdì c'è stato un chiaro segnale delle medie mobili di minimo fatto e nuovi massimi relativi dei prezzi, per cui può essere profittevole provare sui livelli dinamici del garcia delle entrate controtrend di put perlomeno nella prima parte della giornata di lunedì.

Da segnalare, dopo l'entrata di put, l'incrocio di massimo fatto per cui da oggi alle 16,00 fino a tutto la mattina di domani potrebbe essere sensato entrare controtrend al rialzo sul livelli dinamici del garcia.

Allego anche il cluster delta sul dax per riallacciarmi a quanto scritto da Antonio sul Fib.
Anche qua si vede che dalle 8,00 alle 12,00 il cumulato negativo ci parlava la lingua del bid, ovvero i venditori avevano preso ill comando. Dalle 13,00 invece ad esser stato preso sotto attacco ogniqualvolta il prezzo ritornava tra i 7290 ed il 7300 è stato invece l'ask portando il mercato da un cumulato negativo ad un cumulato positivo. Per quel poco che posso interpretare a me sembrerebbe un segnale di forza, vedremo comunque domani di che panni si vestiranno.

il marchingegno è ancora in fase di test
confermo il cumulato positivo

il pvp a 15560 tuttavia mi sembra prevalentemente in BID e non in ASK, anche se con i movimenti sottostanti sembrano esser stati chiusi i contratti shortati a quel prezzo... almeno per metà a 15535.

mdelta 08.10.2012.png

In questa settimana ci sono stati due incroci di minimo fatto per cui sono entrato di put e l'ultimo di massimo fatto per cui nelle prossime dieci ore di contrattazione dovrò chiudere la parte put ed entrare sui livelli del garcia dinamico con le call.
Da segnalare il forte abbassamento di volatilità, da 18 a 14, che ha fatto precipitare il valore dei premi delle put in portafoglio, pur avendo azzeccato la direzione. In tutti i casi il cumulato degli ultimi tre giorni è molto negativo, hanno picchiato sul bid, mi aspetto per lunedì un apertura al ribasso.