Operatività mese di Ottobre 2012

Ciao Joby,

sto notando che quando la volatilità ponderata OTM e ATM diminuisce, rispetto al giorno precedente,

(prese dall'OMB), i livelli statici offrono indicazioni precise. Possiamo assistere anche ad un mercato swing ma con un

aumento delle volatilità ponderate ATM e OTM, i livelli dinamici offrono maggior affidabilità.

Questa è la mia esperienza

Ciao Joby,

sto notando che quando la volatilità ponderata OTM e ATM diminuisce, rispetto al giorno precedente,

(prese dall'OMB), i livelli statici offrono indicazioni precise. Possiamo assistere anche ad un mercato swing ma con un

aumento delle volatilità ponderate ATM e OTM, i livelli dinamici offrono maggior affidabilità.

Questa è la mia esperienza

grazie norby...ne farò tesoro mi sembra una bella intuizione.

...... che sono a perenne credito di imposta

Non male come osservazione!

Antonio riguardo la tobin tax ...sulle opzioni come dovrebbe funzionare la tassa?

sul valore dell opzione ? esempio se vale 500 euro ...tassano del 0.01% su quel valore?

sul guadagno incassato a opzione chiusa , diversamente se la chiudi in perdita vai a credito di imposta, sarebbe interessante sapere e capire se il credito di imposta ti vale anche per un opzione lasciata morire pur tuttavia parte di una strategia compless (es. vertical spread) , penso comunque che l'eventuale tobin tax, se introdotta in italia, preoccupi solo le banche e gli istituzionali e non la stragrande maggioranza dei trader che sono a perenne credito di imposta

MI sembrava di aver capito che solo il fatto di comprare un azione o un derivato facesse scattare la TOBIN TAX

se compro uno stoxx a 2450 e lo rivendo a 2450 NON ho avuto utile ..ma devo pagare la tobin tax

Credo sia come dici tu. Eppoi...banche e istituzionali che si preoccupano per una legge Monti? E' una battuta?

Scusate, visto l'importanza della questione, e del 3d di AZ, aprite un post a parte...

Ecco come si è svolta la seduta odierna mercoledì 10 ottobre 2012 per quanto riguarda il Garcia dinamico con i livelli statici sul future dell’indice Ftse Mib.

Questa invece la situazione definitiva odierna del VWAP - PVP sempre sul future dell’indice Ftse Mib; risulta chiara come l’impostazione del mercato nel corso della seduta sia stata di natura swing...

Anche la distribuzione dei volumi rispetto ai prezzi risulta abbastanza stretta di tipo leptocurtica…

Sono evidenti 3 picchi di volume:

il più grande a 15410 a seguire 15465 e 15375

Situazione Garcia dinamico con i livelli statici validi per oggi giovedì 11 ottobre 2012 sul future dell’indice Ftse Mib.

Chiusa la prima operazione...