Il software della volatilità implicita

Dopo aver postato il mio primo programma nella sezione "Money Management" passo adesso ad un programmino sperimentale (sono benvenute pertanto critiche, consigli e segnalazioni di errori) che calcola la volatilità implicita.

Il programma fa le seguenti cose:

1) scarica da yahoo finance lo storico delle chiusure del sottostante;
2) grafica i movimenti del sottostante degli ultimi 31 giorni
3) calcola automaticamente la volatilità storica e la inserisce nella corrispondente textbox
4) estrae il valore di chiusura del sottostante dall'ultima seduta di borsa (ndr. da yahoo quello del giorno precedente)

inserendo:

1) lo strike
2) la data di scadenza dell'opzione
3) il tipo di opzione scelta

permette di calcolare il prezzo dell'opzione e tutti i valori delle greche, premendo il pulsante "calcola".

Spero possa esservi utile, ciao a tutto il forum
Enrico.

grazie

Che l’ing. Enrico Bagnoli sarebbe stato un ottimo acquisto per questo forum era intuibile.
Disponibile, capace e veloce nelle realizzazioni. Complimenti..!

Se continui di questo passo rischi di avere molto da fare.

Che l’ing. Enrico Bagnoli sarebbe stato un ottimo acquisto per questo forum era intuibile.
Disponibile, capace e veloce nelle realizzazioni. Complimenti..!

Troppo gentile Thurio (ne riparliamo quando mi manderete gli accidenti perchè il programma si è bloccato), per tutti comunque sono Enrico....preferisco rispetto al troppo impegnativo "Ing. Enrico Bagnoli" !!!

Se continui di questo passo rischi di avere molto da fare.

In programmazione bisogna far fare al computer quello che si sa fare noi...ed io sto imparando come funziona il trading ma non sono ancora un esperto...mi dovrete aiutare!!

Enrico, i miei complimenti, sei veramente bravo, grazie ancora per il tuo lavoro.
P.s.: magari se ci metti anche gli indici dell'eurex.....lo so, chiedo troppo.....

Nella prossima versione che rilascerò tra qualche giorno mi ricorderò di aggiungere anche l'eurex (se trovo come si chiama il simbolico di yahoo .....scusa ma io sono ancora un neofita in trading )

Ragazzi è pronta la nuova versione del programma per il calcolo della volatilità implicita.

Nuove caratteristiche:

1) Migliorata la visibilità del grafico "candlestick" (a candele giapponesi);
2) Introdotto (nel grafico del payoff della call/put di cui si è calcolato il premio) il valore reale della curva del payoff;
3) Introdotto indicatore verticale scorrevole che misura in tempo reale, al variare del sottostante, il payoff della curva teorica e di quella reale (dentro le parentesi);
4) Aggiunta sezione contenente i valori della volatilità a 30gg, 60gg, 6 mesi ;
5) Introdotta una schermata iniziale contenente una toolbar ed un menu da dove, oltre al calcolo della volatilità implicita, possono essere selezionate altre funzioni;
6) Aggiunta nuova funzionalità per lo sviluppo di diagrammi di payoff utili alla creazione di strategie complesse (spread, butterfly....).

Sperando che lo troviate uno strumento utile....buon divertimento a tutti...e come sempre vi prego di avvertirmi se riscontrate qualche anomalia sia sui valori numerici, sia su eventuali funzioni di programma...errori, malfunzionamenti etc.

PS: Riguardo alla richiesta fattami da "Il Feroce Saladino"

P.s.: magari se ci metti anche gli indici dell'eurex.....lo so, chiedo troppo.....

purtroppo da yahoo non si riesce a risalire ai dati storici degli indici eurex....non so se è una cosa temporanea o meno. Quando sarà possibile importarli li inserirò...

Ciao Enrico, l'ho scaricato ma non me lo fa eseguire dicendo che mancano alcuni files. Puoi controllare?

Il pacchetto completo non me lo fa caricare, ho messo solo il setup perchè... c'è una limitazione forte sui Kb a 175Kb max per gli allegati ma se il solo setup non fa installare tutto sentirò gli amministratori se è possibile ampliare un po' il valore del KiloBytaggio....

Ciao Enrico. Ho appena risposto al tuo mp.

Se c'è una limitazione nel KiloBytaggio (...!?) rimedieremo senz'altro.
Ehmm, quanti Kb servirebbero?