Per vedere quanta probabilità possiede un determinato range di prezzo per esempio 17000 – 18000 di non essere superato fra 20 giorni… è possibile seguire il Delta delle opzioni.
In che modo? Dunque si prendono due opzioni per esempio la Call 17000 e la Call 18000 scadenza febbraio e se ne calcola il Delta.
Facciamo prima l’operazione sulla Call 17000: il suo Delta è pari a
0,766 ciò significa che ha una probabilità del 76,6% di terminare ITM a scadenza ossia sopra allo strike 17000.
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Prendiamo adesso l’opzione Call 18000 e facciamo la stessa operazione troviamo un Delta pari a
0,308 cioè ha una probabilità del 30,8 % di terminare ITM a scadenza ossia sopra allo strike 18000.
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Siccome siamo interessati alla probabilità del range di prezzo 17000 – 18000 basta fare la differenza delle due probabilità appena calcolate.
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