Sistemi a cancellazione

[Sinapsi]

Molti di voi avranno sicuramente capito perché il profitto globale sia pari alla somma dei numeri che abbiamo inizialmente inserito nella nostra lista. Ogni perdita si aggiunge semplicemente alla somma dei numeri della lista, mentre ogni vincita sottrae dalla lista quello che è stato guadagnato.
Ad ogni passo dunque la somma dei numeri della lista rappresenta l’ammontare che dobbiamo ancora vincere per conseguire l’obiettivo iniziale.
L'esempio che abbiamo fatto ed una analisi più generale mostrano il motivo del fascino di un tale sistema.

Fino a che le vincite non superano numericamente le perdite di un rapporto di circa 2 a 1, sono più i numeri che vengono cancellati (2 per ogni vincita) di quelli che vengono aggiunti (1 per ogni perdita), cosicché la lista diventa sempre più corta.

Grazie per la spiegazione del metodo della cancellazione e per il file di esempio.
Fra il pensar di aver capito e aver capito talvolta lo spazio puo' essere tanto e il file sara' certamente un valido ausilio.
Grazie di nuovo e complimenti per la chiarezza.
Buona domenica,
Alessandro

[Sinapsi]

Questi sistemi, è più in generale i sistemi di scommesse variabili, su eventi che hanno probabilità fissata a priori non alterano la speranza matematica o valore atteso. Se quest’ultimo è negativo alla lunga si farà sentire.

I sistemi a cancellazione si basano sul concetto del ritorno all’equilibrio quindi, se lo applichiamo in borsa per esempio su un titolo, è naturale che se quest’ultimo si muove in laterale si guadagna… il problema è la gestione delle scarto quando il titolo si muove in forte trend.

Per massimizzare i pregi e minimizzando i difetti di questi sistemi è possibile utilizzare direttamente le opzioni e sottostante sfruttando la tecnica dell'hedging.

[Sinapsi]

Per minimizzare i difetti di questo sistema ogni volta che si acquista il sottostante si vendono Call ATM e ogni volta che si vende il sottostante si riacquistano le Call precedentemente vendute. In questo modo l’incasso del premio dell’opzioni vendute e il relativo deprezzamento temporale fanno si che questo sistema possa guadagnare non solo dalla dinamicità del sottostante ma anche dalla vendita delle opzioni.

[Sinapsi]

Facciamo un esempio su un titolo come Unicredito.

La prima cosa da fare è stabilire la sequenza e quindi il guadagno che si consegue qualora il sottostante – cioè il titolo Unicredito – dopo una escursione torni in equilibrio. Scegliamo la stessa sequenza dell’esempio precedente (123456).

[Sinapsi]

Per semplicità supponiamo che il titolo quoti 2€ e stabiliamo che ci muoveremo sul mercato non appena il titolo si muoverà a rialzo o a ribasso di un 5%.

Sappiamo che un contratto di opzione su questo titolo controlla 1000 azioni.

Incredibile!

Sinapsi ti ho detto che sei tu quello che copia e te l'ho dimostrato parlando io per primo delle cose che stai scrivendo ora.

Spero cha Antonio non permetta una cosa così ridicola, anzi sono sicuro che non lo farà!

Lui a differenza tua è un Professionista stimatoe di cose da dire ne ha 1000 mentre tu ti accanisci su una cosa che è scritta in milioni di pagine di internet..

Sei ridicolo e alla prossima pizza, se ci arriveremo, te lo dirò direttamente!

[Sinapsi]

La strategia – ai nastri di partenza - è presto detta: compriamo 7000 azioni Unicredito (somma del primo e dell’ultimo numero della serie) che, per 2€ ad azione portano ad un investimento iniziale di 14.000€. Siccome deteniamo il sottostante vendiamo i contratti Call ATM che ci possiamo permettere: nel nostro caso 7 e incassiamo un premio complessivo che concorre alla riduzione della spesa iniziale affrontata per l’acquisto del titolo.

Ebbene, come avete potuto intuire, non abbiamo marginazione in quanto possediamo il sottostante e qualora il titolo muoverà a rialzo potremmo consegnare le azioni detenute se dovremmo essere esercitati.

Incredibile!

Sinapsi ti ho detto che sei tu quello che copia e te l'ho dimostrato parlando io per primo delle cose che stai scrivendo ora.

Spero cha Antonio non permetta una cosa così ridicola, anzi sono sicuro che non lo farà!

Lui a differenza tua è un Professionista stimatoe di cose da dire ne ha 1000 mentre tu ti accanisci su una cosa che è scritta in milioni di pagine di internet..

Sei ridicolo e alla prossima pizza, se ci arriveremo, te lo dirò direttamente!

Se questo modo di operare, come dici, e' scritto in milioni di pagine non ti dispiacera' che sia scritto in un milione e due pagine. Dato che, a quanto come tu stesso dici, non e' un prodotto originale neanche tuo. Lascia che sia spiegato egregiamente come sinapsi sta facendo. Mia figlia di tre anni quando le dico qualcosa che non le piace va a lamentarsi da mia moglie. Tu probabilmente hai piu' di tre anni.

[Sinapsi]

Incredibile!

Sinapsi ti ho detto che sei tu quello che copia e te l'ho dimostrato parlando io per primo delle cose che stai scrivendo ora.

Spero cha Antonio non permetta una cosa così ridicola, anzi sono sicuro che non lo farà!

Lui a differenza tua è un Professionista stimatoe di cose da dire ne ha 1000 mentre tu ti accanisci su una cosa che è scritta in milioni di pagine di internet..

Sei ridicolo e alla prossima pizza, se ci arriveremo, te lo dirò direttamente!

Scusa Ken19 - se ti riferisci ai sistemi a cancellazione applicabili alla roulette non li ho inventati io - quello che io sto proponendo è il loro impiego in modo profittevole al mondo delle opzioni ed è una anteprima assoluta.

E' farina del sacco di AZ13... che lo ha spiegato a me e a tanti altri compreso il tuo maestro...

Puoi far sapere al forum il link di una di queste milioni di pagine internet che parlano dell’applicazione dei sistemi a cancellazione con la tecnica dell'hedging. Te ne saremmo tutti grati.