Corso teorico pratico sulle opzioni per il mese di marzo

Come sapete siamo rimasti posizionati a ribasso con un Delta di -0,64 per cui – considerando anche che i CFD perdono circa 600 punti di indice – domani dovremmo arrivare all’obiettivo che ci eravamo prefissi all’inizio e questo in soli 6 giornate operative…

A tutto vantaggio delle persone che stanno partecipando a questo corso teorico pratico sulle opzioni...

Questa sera – come al solito – spediremo la newsletter con le nuove istruzioni alle sole persone che hanno confermato l’adesione…

volevo solo mostrare queste immagini che mi hanno colpito. Magari sono nulla ma forse qualcosa dicono. Si è parlato in questo tema di una disposizione ribassista
Ieri casualmente ho controllato i prezzi su opzioni straniere quotazioni e oggi intorno alle 12.00 li ho visti come nelle immagini che allego. Sulle opzioni indice AEX (Olanda) e indice CAC40 (Francia) ho notato che i prezzi call di maggio sono più economiche di quelle di aprile, mentre le put di maggio sono più care di quelle di aprile.
E' normale che opzioni call scadenti un mese dopo costino meno? O forse costano meno perché il mercato prevede una direzionalità molto più spinta verso le put nel mese di aprile rispetto a maggio? Chiedo questo sia perché il CAC40 è l'indice più correlato all'eurostoxx (anche l'AEX ha una certa correlazione con l'eurostoxx) (come si vede nell'ultima immagine) e un calo dell'eurostoxx deve necessariamente influenzare anche l'andamento del ns. indice.

volevo solo mostrare queste immagini che mi hanno colpito. Magari sono nulla ma forse qualcosa dicono. Si è parlato in questo tema di una disposizione ribassista
Ieri casualmente ho controllato i prezzi su opzioni straniere quotazioni e oggi intorno alle 12.00 li ho visti come nelle immagini che allego. Sulle opzioni indice AEX (Olanda) e indice CAC40 (Francia) ho notato che i prezzi call di maggio sono più economiche di quelle di aprile, mentre le put di maggio sono più care di quelle di aprile.
E' normale che opzioni call scadenti un mese dopo costino meno? O forse costano meno perché il mercato prevede una direzionalità molto più spinta verso le put nel mese di aprile rispetto a maggio? Chiedo questo sia perché il CAC40 è l'indice più correlato all'eurostoxx (anche l'AEX ha una certa correlazione con l'eurostoxx) (come si vede nell'ultima immagine) e un calo dell'eurostoxx deve necessariamente influenzare anche l'andamento del ns. indice.

Dovresti controllare che non ci siano stacchi di dividendi…

C'è poco da aggiungere ad una analisi ed una operatività così perfetta. La volatilità ed i suoi percentili, omb e la lettura degli open interest di future ed opzioni, l'interpretazione dello smile di volatilità sono stati tutti strumenti che mi sono serviti come non mai in una giornata come quella di ieri dove è successo tutto ed il contrario di tutto mettendo a dura prova la mia tenuta mentale, mentre in realtà è solo successo quello che il mercato delle opzioni aveva lasciato scritto negli strumenti che utilizziamo. Complimenti ancora.

Buongiorno
Il prezzo ci ha passato si deve fare la stessa operazione inviata per email?

Buongiorno
Il prezzo ci ha passato si deve fare la stessa operazione inviata per email?

Si! Ancora meglio...

Dovresti controllare che non ci siano stacchi di dividendi…

grazie Antonio, non ci avevo pensato.

Per favore Antonio, potresti mostare l'immagine della situazione che mostra il grafico payoff con gli eseguiti, le greche, ecc, cioè l'immagine che mostri dopo gli eseguiti e a fine giornata? Grazie.

Dopo le operazioni di questa mattina questa la situazione attuale…

Questa la cifra che mi porta Sella del guadagno che stiamo ottenendo…

2.jpg

Una domanda tecnica Antonio: stò imparando e quindi ho diversi dubbi.
Osservando il prezzo di mercato delle call 17000 short è poco sopra 70 mentre la call 16500 long è 160 circa. Le 3 call danno quindi un premio massimo di 210-220 punti mentre la long può perdere 160. Per cui la differenza tra la long che costa e le 3 short che invece ci danno cash mi sembra risicata. La mia domanda è questa: non si potrebbe pensare di liquidare le call dato che si guadagnerebbe ancora poco dal trascorrere del tempo prevedendo di rientrare nella posizione qual'ora l'indice risalòisse di valore? In questo modo potremmo incassare un premio maggiore in caso di risalita mentre in caso di discesa il max premio incassabile potrebbe essere di 50-60 punti (ovvero 125-150 €)?

Buongiorno
Il prezzo ci ha passato si deve fare la stessa operazione inviata per email?

Si! Ancora meglio...

E' stata inviata una mail stamattina??