Corso teorico pratico sulle opzioni per il mese di marzo

ciao
provo a risponderti io..

vwap è la media dei prezzi ponderata con i volumi,mentre pvp e' il picco dei volumi in corrispondenza di quel determinato prezzo ( ovvero la moda di una determinata distribuzione).
spero di aver risposto bene

ciao
provo a risponderti io..

vwap è la media dei prezzi ponderata con i volumi,mentre pvp e' il picco dei volumi in corrispondenza di quel determinato prezzo ( ovvero la moda di una determinata distribuzione).
spero di aver risposto bene

Molto bene...

Questo il consuntivo con i prezzi di chiusura di oggi giovedì 28 febbraio 2013 del nostro portafoglio :

1.jpg

Oggi nessuna operazione sul nostro portafoglio per cui abbiamo aggiornato solo le singole posizioni con il prezzo di chiusura.
Rispetto a ieri l’intero portafoglio è sceso di 60€ attestandosi a 1.952,50 € in solo 8 giorni di operatività. La media giornaliera – pur rimanendo alta - si è leggermente abbassata a circa 244,1€ al giorno a fronte di un massimo Draw Down che è rimasto invariato a 0,46%.

2.jpg

Notato l'improvviso calo dell'SP di circa 14 punti (-1% rispetto al max) dopo le 20,30? Che forse sia un preannuncio della probabilità del Fiscal Cliff per domani (spero che comunque alla fine si giunga ad un accordo perché ci sarebbero gravi problemi per l'economia mondiale)? Ovvero che forse domattina ci sia una iniziale retrocessione degli indici europei. Magari ci stà lo short sulle put 14500 mancato oggi e, chissa,ad un prezzo migliore.

volevo solo mostrare un fatto, almeno per me, curioso e cioè la messa a mercato di diversi ordini per 24 opzioni, su strike adiacenti, sul book di oggi.
Mi sembra curioso vedere 24 opzioni, ovvero un numero particolare perché immagino che i software delle mani forti di solito diano ordini per 20 o 25 o 30. Inoltre tutti ravvicinati: vedere un book così può aiutare anche a capire questo i range entro cui il mercato preveda il range di spostamento odierno e quindi anche come orientare la strategia?

La distribuzione dei volumi ci consegna una chiusura proiettata a ribasso…

Forte asimmetria negativa dettata dall’aumento dei volumi sul valore di 15925 che hanno determinato nel finale la formazione di un imponente PVP…

Valuteremo il comportamento degli OI per confermare se questa ipotesi abbia o meno fondamenta...

Avevamo visto giusto a quanto pare ieri in chiusura di seduta...

Buongiorno ,

QUALE E' LA LETTURA DELLA VARIAZIONE DEGLI OI DI IERI?
Grazie

Avete anche voi, da ieri, nell book delle opzioni che stiamo trattando, strike a 100 punti?
E' una novita' od un problema della mia Banca? Ho provato a chiedere ed ho ottenuto attese snervanti e risposte sui massimi sistemi
grazie

avete ragione! Grazie per la segnalazione.

(aggiunta) Potrebbe essere una buona notizia per noi, dato che magari si può spalmare l'acquisto/vendita magari su due strike intermedi al livello Garcia e quindi, anziché impostare due prezzi diversi sullo stesso strike, metto a mercato due acquisti su strike posti appena prima e appena dopo il livello. Ad esempio oggi abbiamo impostato 14500 perché è lo strike più vicino, magari la volta prossima Antonio potrebbe ritenere migliore mettere 1 opzione 14500 e l'altra 14400 o 14600. In questo modo, quando si entra in copertura col sottostante, si potrebbe entrare in copertura dosando meglio l'utilizzo del minifib. Ma naturalmente questa è solo una mia visione da pivello sul sistema che stiamo imparando.

Poi se gli occhi non mi fanno cilecca su alcuni strike la distanza è di 50 punti.....o erro?