Corso teorico pratico sulle opzioni per il mese di marzo

Il Delta del portafoglio è leggermente negativo quindi la direzione del sottostante è al momento sostanzialmente irrilevante, se dovesse tuttavia scendere è meglio; in questo caso il Delta tenderà ad aumentare la sua negatività fino a un massimo -0,35 intorno allo strike 14500 per poi ricominciare ad attenuarsi.

Il Gamma è molto basso e leggermente positivo e oltretutto sui massimi; una variazione del prezzo in qualsiasi direzione tenderà a farlo diminuire e, sugli strike 14500 – 16500, addirittura si azzera completamente. Situazione che conferma il bassissimo rischio della posizione…

Il Theta è leggermente negativo e paghiamo – come si vede – un deprezzamento temporale – seppur minimo – per i prossimi 10 giorni dopodiché questa greca torna ad essere positiva.

Come vedremo più avanti è su questa greca che lavoreremo prossimamente innalzando la parte centrale del nostro pay off cercando di sfruttare la forte svalutazione a cui vanno incontro le opzioni al termine della loro durata.

Abbiamo voluto mantenere il Vega positivo - seguendo anche le indicazioni provenienti dalla lettura degli Open interest che ci consegnano un sentiment di mercato negativo da parte mani forti - per essere avvantaggiati da un aumento della volatilità.

Quali sono le mosse previste per i prossimi giorni? Sono quelle di alzare – come si diceva – la parte centrale del nostro pay off in questo modo…

Ho fatto l’esempio sul future ma sulle opzioni Mibo è esattamente la stessa cosa nonostante questo errore sia stato segnalato ripetutamente…

Scusate se intervengo su un thread di livello così elevato, ma è solo per segnalare che oltre a questo errore gravissimo nell'aggiornamento dell'open interest di future e opzioni (che è quindi uguale a quello del giorno precedente), c'è anche un altro errore sul sito Borsaitaliana: nella pagina di ogni singola opzione non è indicato da nessuna parte se è una call o una put, evidentemente è considerato un dettaglio irrilevante dai tecnici che curano il sito...

Ho fatto l’esempio sul future ma sulle opzioni Mibo è esattamente la stessa cosa nonostante questo errore sia stato segnalato ripetutamente…

Scusate se intervengo su un thread di livello così elevato, ma è solo per segnalare che oltre a questo errore gravissimo nell'aggiornamento dell'open interest di future e opzioni (che è quindi uguale a quello del giorno precedente), c'è anche un altro errore sul sito Borsaitaliana: nella pagina di ogni singola opzione non è indicato da nessuna parte se è una call o una put, evidentemente è considerato un dettaglio irrilevante dai tecnici che curano il sito...

Questo per fortuna è un “peccato veniale” nel senso che se tu clicchi sulla “C” o sulla “P” automaticamente il sito ti riporta all’opzione specifica…poi c’è il codice Isin che la identifica in maniera univoca…

ciao Antonio ciao a tutti, buona giornata!

Ho notato che le quotazioni lato call sono sparite da 15500 in giu: forse hanno difficoltà a quotarle dato che è previsto un ribasso imminente? Mah.

Una domanda per Antonio: se il sottostante scende di molto e continiamo a non avere offerte sul lato call, e contemporanemente la put sale ben oltre 99, conviene entrare con put short? Scusa l'elemtarietà delle domande ma sto cercando di imparare.

Ho notato che le quotazioni lato call sono sparite da 15500 in giu: forse hanno difficoltà a quotarle dato che è previsto un ribasso imminente? Mah.

Una domanda per Antonio: se il sottostante scende di molto e continiamo a non avere offerte sul lato call, e contemporanemente la put sale ben oltre 99, conviene entrare con put short? Scusa l'elemtarietà delle domande ma sto cercando di imparare.

Ciao plinor, ciao a tutti...: sarebbe giusto! Anche perchè in questo caso ci stiamo scontrando con il Market Maker...
Siamo miglior denaro...