Corso teorico pratico sulle opzioni per il mese di aprile

Dal foglio excell di Antonio io ho la volatilità implicita delle put a 27,14 dal sito di borsa italiana la put atm 15750 è 24,7
tu dici 29,4 chi sbaglia ?

tutto corretto, nessuno sbaglia:

29.4% = VI della put 14500
27,14% = VI ponderata su tutte le PUT
24,7% = VI put atm 15750

Proprio questo concetto bisogna chiarire
Antonio usa la VI ponderata
io prima di avere quella ponderata usavo quella di mercato che per quello che ne so
è quella atm
Tu usi quella della put su qui vuoi operare
ma come vedi se metti le varie VI sul foglio che ti calcola i livelli il prezzo varia di molto,quindi per avere un metodo
uniforme bisogna accordarci su quale usare

grazie stefano

la differenza tra i valori finali risiede nel fatto che ho preso come chiusura del fib 15770, sbagliandomi...

mi hai chiarito le idee

Scusa P30, come hai fatto ad attivare la connessione dati?
Non riesco ad aggiornare il file OI aprile...
Grazie


[quote="p30"]Grazie Stefano

ho trovato l errore non avevo
attivato connessione dati

Ciao
P30

Ciao angelo.
una volta aperto il file
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opzioni

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connessioni dati
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Ciao P30

Scusa P30, come hai fatto ad attivare la connessione dati?
Non riesco ad aggiornare il file OI aprile...
Grazie

Grazie Stefano

ho trovato l errore non avevo
attivato connessione dati

Ciao
P30

Scusate l'ignoranza ma, ha senso che su ogni strike la VI abbia lo stesso valore per le put e le call?

Ho notato questo guardando il file OISCARICADATIAPRILE inviatoci da Antonio.

Ho verificato sul sito di borsa Italiana(da cui sono attinti i dati) ed effettivamente è così ma , visto che Antonio stesso ha detto che sul sito spesso ci sono dati errati, mi chiedo se questo non sia un caso. Anche perchè a questo punto dovremmo parlare di VI dello strike e non delle opzioni! Per non dire,poi, che se tali dati in partenza sono errati anche tutti i calcoli sulla VI ponderata sono falsati.

Se ho detto una castroneria strapazzatemi pure, pero' fatemi sapere.

Grazie.

P.S. Dopo aver inviato il messaggio ho verificato su QQQ in Trademonster (che riporta direttamente la VI ) e lì non c'è affatto questa corrispondenza di VI tra call e put sullo stesso strike..anzi. Pero' sono opzioni di tipo americano mentre le Mibo sono di tipo europeo. Sarà questo che fa la differenza? Chiedo disperatamente lumi.

Scusate l'ignoranza ma, ha senso che su ogni strike la VI abbia lo stesso valore per le put e le call?

Ho notato questo guardando il file OISCARICADATIAPRILE inviatoci da Antonio.

Ho verificato sul sito di borsa Italiana(da cui sono attinti i dati) ed effettivamente è così ma , visto che Antonio stesso ha detto che sul sito spesso ci sono dati errati, mi chiedo se questo non sia un caso. Anche perchè a questo punto dovremmo parlare di VI dello strike e non delle opzioni! Per non dire,poi, che se tali dati in partenza sono errati anche tutti i calcoli sulla VI ponderata sono falsati.

Se ho detto una castroneria strapazzatemi pure, pero' fatemi sapere.

Grazie.

P.S. Dopo aver inviato il messaggio ho verificato su QQQ in Trademonster (che riporta direttamente la VI ) e lì non c'è affatto questa corrispondenza di VI tra call e put sullo stesso strike..anzi. Pero' sono opzioni di tipo americano mentre le Mibo sono di tipo europeo. Sarà questo che fa la differenza? Chiedo disperatamente lumi.

Basta cercare

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viewtopic.php?f=4&t=51&start=40

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Buondì e buona settimana a tutti.

Molto probabilmente l’accordo raggiunto in nottata che consente il salvataggio di Cipro farà aprire in gap up il nostro mercato.

Per cui rispetto alle operazioni previste per oggi bisogna cancellare l’acquisto di 1 Put 15000 scadenza aprile ad un prezzo di 85. Spedita comunque una nuova newsletter...

Buongiorno, le altre le facciamo tutte due?

Buongiorno, le altre le facciamo tutte due?

Si le altre rimangono in piedi...

Scavalcati come al solito dal Market Maker