Corso teorico pratico sulle opzioni per il mese di aprile

...la vendita della put in aria 820/800 mi stuzziaca alquanto......

L'idea è buona...

MMM...ovviamente non potrebbe farlo?

Attenzione quello che fa il MM è perfettamente lecito. Chiunque può offrire un prezzo più alto di acquisto rispetto ad un altro compratore, sarebbe illegale se ci fosse un divieto !!!
Il problema è un' altro: quando il MM si mette sopra è facile che offra un prezzo di acquisto superiore al valore teorico, in un vero mercato scattano subito gli arbitraggisti che si cuccano il prezzo più favorevole dello stupido che lo sta offrendo e chiudono l'operazione con il sottostante lucrando un guadagno sicuro.
Siccome il MM sa bene che di arbitraggisti qui non ce ne sono si permette di fare quello che vuole e di impedirci di fatto di acquisire il prezzo giusto.

Spread BTP – BUND in discesa e a ridosso della quota 300…

Scusate ma, visto che ora siamo in una fase di attesa, ripropongo la domanda formulata nel post di ieri.

E' giusto che la Volatilità Implicita sia IDENTICA per tutte le call e le put a parità di strike???

Grazie. (mi basta un si o un no)

Il mercato sta cercando di consolidare con qualche difficoltà la zona al di sopra del POC di venerdì

Scusate ma, visto che ora siamo in una fase di attesa, ripropongo la domanda formulata nel post di ieri.

E' giusto che la Volatilità Implicita sia IDENTICA per tutte le call e le put a parità di strike???

Grazie. (mi basta un si o un no)

La Cassa di Compensazione e Garanzia fornisce con i prezzi di chiusura delle opzioni un unico skew di volatilità implicita quindi a parità di strike le opzioni prezzano lo stesso valore.

Durante la giornata si formano due skew di volatilità implicite uno per le Call e uno per le Put.

MMM...ovviamente non potrebbe farlo?

Attenzione quello che fa il MM è perfettamente lecito. Chiunque può offrire un prezzo più alto di acquisto rispetto ad un altro compratore, sarebbe illegale se ci fosse un divieto !!!
Il problema è un' altro: quando il MM si mette sopra è facile che offra un prezzo di acquisto superiore al valore teorico, in un vero mercato scattano subito gli arbitraggisti che si cuccano il prezzo più favorevole dello stupido che lo sta offrendo e chiudono l'operazione con il sottostante lucrando un guadagno sicuro.
Siccome il MM sa bene che di arbitraggisti qui non ce ne sono si permette di fare quello che vuole e di impedirci di fatto di acquisire il prezzo giusto.

Grazie!

Scusate ma, visto che ora siamo in una fase di attesa, ripropongo la domanda formulata nel post di ieri.

E' giusto che la Volatilità Implicita sia IDENTICA per tutte le call e le put a parità di strike???

Grazie. (mi basta un si o un no)

La Cassa di Compensazione e Garanzia fornisce con i prezzi di chiusura delle opzioni un unico skew di volatilità implicita quindi a parità di strike le opzioni prezzano lo stesso valore.

Durante la giornata si formano due skew di volatilità implicite uno per le Call e uno per le Put.

Grazie!

Usando il file di Antonio, escono questi OI su Aprile, succede anche ad altro utente...ma sono evidentemente sbagliati...o meglio sono gli istogrammi dei volumi..come faccio a far apparire quelli degli OI?

..Grazie

Usando il file di Antonio, escono questi OI su Aprile, succede anche ad altro utente...ma sono evidentemente sbagliati...o meglio sono gli istogrammi dei volumi..come faccio a far apparire quelli degli OI?

..Grazie

Il programma in questione serve solo per determinare la volatilità implicita media ponderata che ci serve per calcolare i livelli di Garcia…

Quelli raffigurati sono i volumi e non gli Open interest sui vari strike.

Il sito della Borsa Italiana non fornisce gli OI aggiornati quelli presenti si riferiscono a due giorni precedenti…