Corso teorico pratico sulle opzioni per il mese di aprile

Usando il file di Antonio, escono questi OI su Aprile, succede anche ad altro utente...ma sono evidentemente sbagliati...o meglio sono gli istogrammi dei volumi..come faccio a far apparire quelli degli OI?

..Grazie

Il programma in questione serve solo per determinare la volatilità implicita media ponderata che ci serve per calcolare i livelli di Garcia…

Quelli raffigurati sono i volumi e non gli Open interest sui vari strike.

Il sito della Borsa Italiana non fornisce gli OI aggiornati quelli presenti si riferiscono a due giorni precedenti…

Adesso e' tutto chiaro. Grazie

Attenzione! E’ stata mandata in questo momento la newsletter con l’integrazione da fare rispetto alle operazioni programmate per oggi…

…si vende al meglio o bisogna mettersi in book a 15…?

Si aspetta! Non abbiamo fretta…

Tagliata la linea rossa in corrispondenza del POC di venerdì il mercato ha accelerato…

Rapido sguardo al Garcia dinamico…

…si vende al meglio o bisogna mettersi in book a 15…?

Si aspetta! Non abbiamo fretta…

Scusate, ho visto silo ora l'integrazione.
L'operazione sul mini non è stata ancora eseguita, giusto?

Grazie.

…si vende al meglio o bisogna mettersi in book a 15…?

Si aspetta! Non abbiamo fretta…

Scusate, ho visto silo ora l'integrazione.
L'operazione sul mini non è stata ancora eseguita, giusto?

Grazie.

Giusto

Non potremmo vedere adesso una delle due 15000 e andare corti di mini subito…

Si potrebbe fare ma non è ufficiale…
Ricordo che siamo Delta leggermente negativo...

…si vende al meglio o bisogna mettersi in book a 15…?

Si aspetta! Non abbiamo fretta…

Scusate, ho visto silo ora l'integrazione.
L'operazione sul mini non è stata ancora eseguita, giusto?

Grazie.

Giusto

Ottimo!

Non potremmo vedere adesso una delle due 15000 e andare corti di mini subito…

Si potrebbe fare ma non è ufficiale…
Ricordo che siamo Delta leggermente negativo...

Effettivamente, almeno finchè il ribasso non si ferma, siamo messi abbastanza bene: il delta negativo dello spread sulle put è doppio rispetto al delta positivo del ratio sulle call.
Gamma nullo.
Vega è negativo, per cui un eventuale rimbalzo sarebbe comunque a nostro favore