Se ho capito quello che è successo oggi, alla mattina abbiamo eliminato un mini anziché vendere la call per pareggiare il delta visto che non si riusciva a fare prezzo.
Ora dato che il prezzo della call, a causa dell'abbassamento di volatilità, non era al valore ideale si è preferito liquidare un mini tenendo la call. Non ho davanti il software ma forse è per incassare un premio analogo alla vendita della call e contemporaneamente pareggiare il delta? In sintesi non possiamo capire completamente questa variazione di operatività se non con un software su cui inserire lo stato della strategia prima e dopo le varie operazioni osservando anche il variare del delta.
La novità di oggi è dunque che se non arrivo al prezzo previsto per l'opzione (naturalmente se si tratta di parecchi punti) posso operare con i mini, nel rispetto del delta e sfruttando, in questo caso, che la call rimasta si deprezzi meno, in caso di discesa, dato che la discesa aumenta la volatilità.