Eurostoxx50

ecco come la penso......

molto carina la piattaformina john, complimenti
l'hai creata tutta tu? è un bel misto!

ecco come la penso......

molto carina la piattaformina john, complimenti
l'hai creata tutta tu? è un bel misto!

si, ho copiato da calibro, quando ancora non lo avevo. ora che ce l'ho, credo che passerò a calibro.

eurostoxx 28 giugno.PNG

ecco come la penso
sono entraco con le put ai livelli prestabiliti del Garcia due giorni fa. poi il mercato è salito portandomi in sofferenza.
ora il mercato è a un bivio. se rompe l'area di resistenza posta a 2630, attaccata ieri ed oggi, l'obiettivo è quello da te indicato, la chiusura del gap. tuttavia i volumi in questi ultimi tre giorni sono in diminuzione e le vendite di call prossime all'ATM sono state costantemente superiori a quelle delle put.
se invece rompe i minimi di ieri posti in area 2580, questo decreta la formazione di un massimo relativo in corrispondenza della candela odierna. l'obiettivo allora potrebbe essere il raggiungimento dei minimi in area 2480. considero anche che allo strike 2600 ci sono molte put vendute, ora ITM che potrebbero contribuire ad una accelerazione al ribasso una volta rotto il livello 2600, poichè liberano futures acquistati a copertura.
considero anche che il livello di 2580 corrisponde alla 1^ DS al ribasso calcolata sulla chiusura di ieri a 2619 con una volatilità media ponderata del 23.68% sul lato put.
per conto mio sono dentro con qualche put acquistata, in sofferenza, che ancora non liquido, parzialmente coperte con call scadenza settembre. finchè non rompe uno dei due livelli aspetto, soffrendo. se rompe al rialzo mi copro con un future. se rompe al ribasso mi fregio le mani.
francesco

Complimenti Francesco, ottima analisi e piattaforma ben fatta. Spero proprio che continuerai ad intervenire.

Stamattina apertura dentro la value area e sopra il poc di ieri con estensione up fuori dal range.
Al momento la distribuzione dei volumi non dà particolari indicazioni.
Al contrario i grossi poc posti in area 2593 dove insiste anche il pvp cumulato mi confermano il supporto grafico. Per cui con prezzi in quella area ci potrebbe stare una entrata long. L'obiettivo rimane sempre la chiusura del gap a 2654.

Il mega poc segnalato stamani ha svolto alla perfezione le sue funzioni di supporto. Ingresso su quel livello a 2593 con due future, uno chiuso e 2612 e l'altro è rimasto dentro con stop sotto il minimo della 3° candela a 15 minuti.

Iniziamo a vedere che spunti di lettura ci offre il mercato con gli unici dati oggettivi disponibili: volatilità storica, volumi ed open interest.
Iniziamo con la volatilità storica ed il suo percentile.
Come si vede dal grafico siamo in un area di eccesso, fuori dalle bande. Tale situazione si è verificata sui minimi di periodo confermando l'attuale fase di turbolenza. Il canale è ancora stabilmente decrescente con minimi e massimi inferiori.

Voglio far notare questo dato alquanto bizzarro: la volatilità storica del fib sui minimi di periodo ha fatto segnare minimi di volatilità addirittura con il taglio al ribasso del percentile.
O c'è un errore nello scaricamento dati o per il fib sono attese giornate di panico, staremo a vedere.

Con questa volatilità possiamo montare una simulazione montecarlo per i prossimi cinque giorni di borsa ed il risultato che esce fuori è che i prezzi possono rimanere nel 68% dei casi all'interno di 2515 e 2677 che rappresentano attualmente le deviazioni standard settimanali. Estensioni massime calcolate possono arrivare a 2289 e 2989.
Vedremo poi a cosa ci servono questi dati statistici.

Anche gli open interest delle opzioni ci mostrano come il mercato sia più sbilanciato sulla parte put per il 43%.
Gli open interest dei future sono stabili o in leggera diminuzione ed il put/call ratio è in leggera flessione ma pur sempre di poco sopra ad 1.
Al momento, anche la distribuzione sui vari strike non mi dà particolari segnali.

L'ultima candela giornaliera non fa che confermare la netta indecisione del mercato su quale direzione prendere.
Entrando nello specifico e leggendo i volumi cumulati a 15 e 5 giorni si vede come i prezzi abbiano creato un immenso poc in area 2600 che coincide con il pvp cumulato a 15 e 5 giorni. In questa zona prendere posizione è molto rischioso, difficile capire dove il mercato potrebbe andare.
Guardando ai lati invece si notano delle discrete zone di volumi cumulati che hanno fatto da supporto e da resistenza nel corso degli ultimi giorni. Prima di queste aree poste a 2677 e 2515 insistono dei vuoti di volume che il mercato potrebbe e dovrebbe colmare.
La cosa comunque interessante è che i nostri poc di supporto e di resistenza coincidono più o meno con la prima deviazione standard calcolata con il metodo montecarlo.
Vedremo dalla prossima settimana come si muoveranno e dove verranno create nuove aree di interesse.

ciao Nappo.
io qualche volta ho anche detto gatto, quando l' ho visto nel sacco. e mi sono subito premurato a chiuderlo il... sacco.
ma mulo.... come faccio a metterlo nel sacco. o lo dovrei mettere altrove...... pertanto è chiaro che non dirò mai mulo se prima non lo metto nel ......