Fatti! E non parole…

Oggi non c’è stata storia per i ribassisti… vediamo se dopo aver toccato la Ds faccia un minimo di ritracciamento...

Per il mio portafoglio ho messo in acquisto due Call 18250 una a 450 e una 430 che subito ho tolto...

VWAP sempre ascendente con un PVP a quota 18550…

Distribuzione attuale dei volumi...

Livelli di Garcia arrivato fino alla DS ossia 4° livello di Garcia collocato a 18620 punti e poi storno fino al 3°.

A 18480 -18490 ci potrebbe arrivare... in area secondo livello...

Oggi due sole operazioni, Vendute due Call 18500 a 250 punti.

Avevo messo in acquisto 2 Call 18250 una a 418 e una a 412 che non sono entrate…le avevo calcolato a 18480 – 490 di Fib che ha fatto invece 18500… le faremo domani se necessario!

Intanto questa è la strategia. L'utile è cresciuto è questa è una buona notizia da 4168 di ieri a 4523 di oggi.

Chiusura delle MIBO e relativa VI ponderata.

Prepariamoci per domani. Livelli di Garcia validi per la giornata di giovedì 10 ottobre 2013

Oggi due sole operazioni, Vendute due Call 18500 a 250 punti.

Avevo messo in acquisto 2 Call 18250 una a 418 e una a 412 che non sono entrate…le avevo calcolato a 18480 – 490 di Fib che ha fatto invece 18500… le faremo domani se necessario!

Intanto questa è la strategia. L'utile è cresciuto è questa è una buona notizia da 4168 di ieri a 4523 di oggi.

Ciao Antonio,
mi complimento per la tua strategia, ottima come al solito.

Deisdero porti una domanda: io, da profano, vedendo una volatilità bassa (sia in termini assoluti che di percentili) avrei preferito una strategia vega positiva; tu, al contrario, hai realizzato una strategia vega negativa, che ti sta premiando.
Se ti è possibile potresti spiegare il motivo di questa scelta ?

Grazie

burro682

Oggi due sole operazioni, Vendute due Call 18500 a 250 punti.

Avevo messo in acquisto 2 Call 18250 una a 418 e una a 412 che non sono entrate…le avevo calcolato a 18480 – 490 di Fib che ha fatto invece 18500… le faremo domani se necessario!

Intanto questa è la strategia. L'utile è cresciuto è questa è una buona notizia da 4168 di ieri a 4523 di oggi.

Ciao Antonio,
mi complimento per la tua strategia, ottima come al solito.

Deisdero porti una domanda: io, da profano, vedendo una volatilità bassa (sia in termini assoluti che di percentili) avrei preferito una strategia vega positiva; tu, al contrario, hai realizzato una strategia vega negativa, che ti sta premiando.
Se ti è possibile potresti spiegare il motivo di questa scelta ?

Grazie

burro682

Ciao burro682
La mia previsione è stata fin dall’inizio del mese impostata su un mercato rialzista e notoriamente quando i mercati salgono lo fanno con diminuzione di volatilità implicita soprattutto sulle Call. In questi casi sono due le strategie che si possono fare e che statisticamente danno buoni risultati: Ratio spread di Call che può essere trasformato in Collar o Shortare le Put strategia relativamente più rischiosa da preferire uno Vertical Spread di Put a debito. Io ho seguito la prima strada…

Oggi due sole operazioni, Vendute due Call 18500 a 250 punti.

Avevo messo in acquisto 2 Call 18250 una a 418 e una a 412 che non sono entrate…le avevo calcolato a 18480 – 490 di Fib che ha fatto invece 18500… le faremo domani se necessario!

Intanto questa è la strategia. L'utile è cresciuto è questa è una buona notizia da 4168 di ieri a 4523 di oggi.

Ciao Antonio,
mi complimento per la tua strategia, ottima come al solito.

Deisdero porti una domanda: io, da profano, vedendo una volatilità bassa (sia in termini assoluti che di percentili) avrei preferito una strategia vega positiva; tu, al contrario, hai realizzato una strategia vega negativa, che ti sta premiando.
Se ti è possibile potresti spiegare il motivo di questa scelta ?

Grazie

burro682

Ciao burro682
La mia previsione è stata fin dall’inizio del mese impostata su un mercato rialzista e notoriamente quando i mercati salgono lo fanno con diminuzione di volatilità implicita soprattutto sulle Call. In questi casi sono due le strategie che si possono fare e che statisticamente danno buoni risultati: Ratio spread di Call che può essere trasformato in Collar o Shortare le Put strategia relativamente più rischiosa da preferire uno Vertical Spread di Put a debito. Io ho seguito la prima strada…

interessante!
in caso di discesa e di lateralizzazione quali sono le strategie che maggiormente prediligi?

ti ringrazio