Corso Teorico Pratico Opzioni Novembre 2013

Probabilmente la cella che restituisce #NOME! contiene una funzione non riconosciuta da excel. Controlla l'ortografia della formula contenuta nella cella E66.

Facciamo il punto della situazione dopo la scadenza delle opzioni novembre e la loro contabilizzazione.

Siamo rimasti con un Ratio Spread 3/6 di Call 19000/19500 scadenza dicembre ancora in portafoglio i cui prezzi di chiusura sono stati rispettivamente 314 per la prime e 150 per le seconde.

Il consolidato (cioè le operazioni chiuse fino a questo momento) hanno fruttato 565€.

Il Gain/Loss Totale Lordo (senza considerare le commissioni) ammonta a 225€ di guadagno.

Siccome il totale delle commissioni è 428€ e siccome i conti li faccio sempre al netto delle commissioni dobbiamo recuperare ancora 203€.

Ciò significa che il corso continua fino al raggiungimento dell’obiettivo prefissato.

Come si ricorderà, anche a luglio stavamo più o meno nelle stesse condizioni, e poi abbiamo guadagnato 3000€…

Quello che vedete è il grafico dell’ equity line (dove abbiamo considerato il Gain/Loss Totale netto caricando quindi nel computo anche il peso delle commissioni sostenuto dalla strategia che ammontano a 428).

In questo modo il valore più alto raggiunto dalla strategia è stato 20.021€ quello più basso 18.715€ per cui il massimo Draw Down che si è verificato assomma a 6,52% corrispondente a 1.300€ circa di loss accumulato nelle prime 3 settimane:

-106€
-912,5€
-250€
+1065,5

La modifica della strategia nell’ultima settimana ci ha consentito di ritornare sopra facendoci recuperare anche buona parte delle commissioni.

Sotto abbiamo l’istogramma profitti e perdite giornaliere così come si sono sviluppate durante tutte le 4 settimane considerate.

Abbiamo avuto complessivamente 10 loss e 10 Gain quindi una frequenza paritaria (normalmente per chi fa strategie prevalentemente in vendita sa benissimo che i gain sono in genere più frequenti dei loss). Basta quindi controllare che i loss siano contenuti per raggiungere l’obiettivo dichiarato in partenza. La giornata dell’annuncio dell’abbassamento dei tassi di interessi da parte della BCE con una escursione di 1200 punti dell’indice – sebbene abbastanza controllata – ci ha portato un loss di 680€ (contrassegnato dalla freccia) che non ci ha consentito – al momento - di raggiungere il nostro obiettivo.

buona sera

stavo inserendo gli open interest ma non riesco a visualizzare gli strike dell'iron condor...

La formula prevede gli strike intermedi a 250 punti che ancora non sono presenti su dicembre...
prova: =ARROTONDA.MULTIPLO(J56;500)

ciao Antonio,

ora provo...

hai per caso registrato il webinar di venerdì ?

ciao Antonio,

ora provo...

hai per caso registrato il webinar di venerdì ?

Ciao fabrizio. E' stato registrato solo che ci siamo trattenuti ben oltre l'orario presatbilito...per cui è abbastanza voluminoso da caricare...

grazie!

così proverò ad aggiornare le chain delle opzioni su calibro... anche se, visto le mie scarse abilità con excel, dovrò molto probabilmente chiederti ancora aiuto..

buona sera

Distribuzione attuale dei volumi...

Nella cella B44 del foglio Dati di Calibro inserire questa formula:

=SCEGLI(MESE(B5);"Gennaio";"Febbraio";"Marzo";"Aprile";"Maggio";"Giugno";"Luglio";"Agosto";"Settembre";"Ottobre";"Novembre";"Dicembre")