Corso Teorico Pratico Opzioni Novembre 2013

Operazioni odierne:

Venduta una Call 19750 dicembre a 92 punti
Acquistata una Call 20250 dicembre a 33 punti
Acquistata una Call 19000 dicembre a 398 punti
Acquistata una Call 19000 dicembre a 400 punti
Venduta una Call 19250 dicembre a 280 punti
Venduta una Call 19250 dicembre a 290 punti
Acquistato un mini future dicembre a 19095 punti
Acquistata una Put 18000 dicembre a 60 punti
Acquistata una Put 18250 dicembre a 90 punti
Acquistata una Put 18750 dicembre a 200 punti
Acquistato 3 mini future dicembre a 19135 punti
Venduto 2 mini future dicembre a 19125 punti
Venduto fib dicembre a 19120 punti
Acquistato fib dicembre a 19120 punti

con il mio livello commissionale sarebbero 50 € al giorno x 21 gg. di borsa aperta al mese = circa 1000 € di commissioni cioè 10-12000 € all'anno, non sono un po' troppe?

con il mio livello commissionale sarebbero 50 € al giorno x 21 gg. di borsa aperta al mese = circa 1000 € di commissioni cioè 10-12000 € all'anno, non sono un po' troppe?

Credo proprio di si! Con il tuo profilo commissionale la vedo comunque dura anche con strategie di posizione figuriamoci con strategie dinamiche. Ad ogni modo le mie equity line sono al netto delle commissioni di intermediazione fissate a 2€ ad eseguito che rappresenta un costo di esercizio compreso lo spread denaro lettera pagato che - come sai - ha un costo ancora maggiore. Ricordo inoltre che, molti utenti di questo forum, hanno usufruito della convenzione che abbiamo ottenuto con un noto broker italiano.

http://www.optionclub.it/Forum/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=543&start=180

Questo il differenziale di OI di ieri. Un quantitativo di Put aperte OTM ex novo. Un segnale di tipo rialzista che questa mattina in apertura c’è stato anche se è stato successivamente negato.

Il movimento delle opzioni non va letto come segnale ma come sentiment di mercato… e questo sta cambiando cioè sta virando…da lateral negativo a lateral positivo!

La strategia risultante è una short Put…appunto…

Anche l’OI dei futures si sta adeguando per coprire la parte delle Call ITM che in un movimento rialzista tende ad aumentare.

Complessivamente la strategia impostata questo mese dal 18 novembre fino alla giornata di ieri è questa. Strategia short straddle con la parte del rischio accollato dal mercato sulla parte sinistra cioè della discesa mentre il rischio assunto a rialzo è meno evidente.

La funzione di ripartizione ci dice che stiamo a destra del punto di equilibrio cioè del punto di incrocio tra le Call e le Put. Questo significa che al momento sul mercato delle Mibo scadenza dicembre ci sono più Call ITM che Put ITM ed ogni movimento di tipo rialzista viene accompagnato da un aumento di OI della componente dei futures.

Questa invece è tutta la distribuzione degli OI delle Call e delle Put scadenza dicembre delle Mibo. Si colgono due livelli importanti di supporto e resistenza: il primo è collocato in area 18500 e il secondo a 19500.

Situazione VWAP / PVP

Mercato di tipo swing formazione di un gruppo di PVP in apertura intorno all’area 19145… discesa del mercato fino a i minimi intorno a 19040… formazione di un PVP a 19070 e quindi asimmetria positiva che potrebbe spingere il mercato a superare il VWAP…
Il target di questo movimento potrebbe momentaneamente arrestarsi a 19145 punti…

Come si diceva l’asimmetria è positiva e in un mercato di natura swing significa sbilanciamento di tipo rialzista…
Al momento la curtosi è assente...