A proposito di Deviazione standard

Le possibilità di “giocare” con StudioDS2 sono praticamente infinite. Tenete conto che in questo esempio ho volutamente preso in esame solo i livelli inferiori e un limitato periodo di tempo. Indagini simili possono naturalmente essere condotte anche in caso di rialzo del sottostante, per vedere se e quanto può allungare. Interessante sarebbe una analisi congiunta.

Per stasera direi che basta così. Vi lascio con l’immagine seguente che, a mio parere, è estremamente indicativa.

ds10.jpg

E con una parola per così dire “magica”, su cui riflettere: Garcia.

Potremmo essere ancora più precisi e, per esempio, digitare 1,5 per visualizzare sul grafico una deviazione standard e mezzo.
Il programma ci darebbe importanti informazioni: su quattro escursioni oltre la prima deviazione standard, per due volte il FtseMib si è fermato prima di una deviazione standard e mezzo. Altrettanto volte ha superato questo livello senza mai tuttavia toccare le due deviazioni standard.

Naturalmente ti riferisci alla Deviazione Standard del prezzo? Bravo Thurio ottimo programma.

Una prima utilizzazione che mi viene in mente è quella di inferire sulla messa a mercato di un Iron Condor all’inizio del mese.
A quanto vedo ti crea una piccola rendita…

Ovviamente alla deviazione standard del prezzo, Antonio. Per essere precisi calcolo la deviazione standard tenendo conto del close del terzo venerdì del mese. Ad essere sincero ho provato ad utilizzare l’open del lunedì successivo e altri prezzi, senza tuttavia trovare benefici di rilievo.
Si tratta di un programma realizzato anni fa (tanti, sic!) proprio per studiare come mettere a mercato degli Iron Condor, e velocemente riadattato per metterlo a disposizione della comunità di OptionClub.

Chiedo scusa, io non riesco a modificare le colonne T, U, V, W in quanto il foglio è protetto;

forse sbaglio qualcosa, ma non so dove, Thurio potresti gentilmente aiutarmi?

grazie

Vito, se non riesci a scrivere nelle colonne T,U,V e W temo sia colpa mia.
Infatti è uno dei motivi per cui ieri ho sostituito il file. Nella fretta non vorrei avere allegato il solito.

Il file è protetto ma solo perché è facilissimo andare a modificare involontariamente dati sensibili e perché i controlli Vba che ho inserito in taluni casi possono causare dei malfunzionamenti a seconda di dove si posiziona il mouse.
Nessun segreto, come puoi immaginare.
Al momento sono fuori sede e non posso controllare. Stasera stessa verificherò ed eventualmente provvederò ad una nuova sostituzione.
Abbiate pazienza...

Mi dicono che succede anche nelle migliori software house. Figuratevi se non succede a me che sono solo un praticone! Vi assicuro, tuttavia, che sul mio pc il file funziona a meraviglia. Per non rischiare un’altra brutta figura smanetterò tutto il giorno alla ricerca di eventuali bugs e pubblicherò un nuovo file, aggiornato con i livelli utili per il mese in corso, in modo che possiate sperimentare nel week end.
In alternativa potrei postare il mio file di lavoro ma vi assicuro che non sarete capaci di cavare un ragno dal buco. Ecco un esempio di come lavora il sottoscritto (sic!):

Piuttosto vorrei invitarvi a condurre qualche test sulla falsariga di quanto ho fatto ieri. Per esempio andando a vedere cosa sarebbe successo sul primo livello superiore (vi ricordo che stiamo parlando di deviazione standard). Questa immagine penso dica tutto:

Riassumendo ( S.E.&O., vista l'aria che tira ), avessimo venduto una Call e una Put distanti una deviazione standard dall’ultimo close utile, negli ultimi 12 mesi avremmo avuto ragione del mercato 8 volte. 4 volte il FtseMib avrebbe chiuso ad un valore inferiore e in nessuna occasione avrebbe sforato al rialzo.
Non vi viene in mente il detto “per salire si usano le scale e per scendere si usa l’ascensore”?
E non vi capita di pensare che spesso si sbaglia a premere il tasto andando a finire in cantina?

Qualcuno potrebbe obiettare che quanto sopra affermato si riferisce però agli ultimi 12 mesi.
Giusto. Analizziamo un periodo più ampio. Partiamo dal 2008 (se non vado errato anno in cui si manifesta la crisi dei sub prime e via dicendo)

ds12.jpg

Pare impossibile ma per visualizzare correttamente l’andamento del FtseMib da quella data sul grafico è necessario settare il max sull’asse Y ad oltre 40000 punti.
Da gennaio 2008 a oggi (47 mesi) i prezzi risultano contenuti all’interno di una deviazione standard per 32 volte. In 15 occasioni sono finiti all’esterno (11 volte in basso e solo 4 volte in alto).

Percentualmente parlando?

Lascio a voi la risposta.

Ogni promessa è debito.
Feedback di qualsiasi genere sono graditi.