OPERAZIONE GRANDE SLAM

Porta pazienza Antonio, oggi sono in vena di domande, la tua lucidità nel leggere il mercato mi stimola

leggo oggi nella chain delle opzioni febbraio dello stoxx che ci sono dei volumi interessanti sulle call itm, mentre nelle put zero completo.................che lettura dare ad una situazione del genere? Cercano forse delta?
Grazie ancora.

Porta pazienza Antonio, oggi sono in vena di domande, la tua lucidità nel leggere il mercato mi stimola

leggo oggi nella chain delle opzioni febbraio dello stoxx che ci sono dei volumi interessanti sulle call itm, mentre nelle put zero completo.................che lettura dare ad una situazione del genere? Cercano forse delta?
Grazie ancora.

Le Call ITM sono pericolose e quindi credo che rappresentino delle chiusure di posizioni per liberare i future a copertura e quindi marginazione approfittando anche della bassa volatilità del mercato.

Ok, speravo di trarne qualche indicazione per il settlement......

Per fare una previsione empiricamente abbastanza attendibile del settlement rispondi a queste domande:

Il base alla volatilità attuale che escursione ti aspetti fino alla scadenza delle opzioni? (Minimo - Massimo)
... appena rispondi andiamo avanti!

Anche oggi nessuna operazione. Non ne servivano! La strategia ormai è arrivata al capolinea il profitto attuale coincide grosso modo con quello a scadenza.

Per fare una previsione empiricamente abbastanza attendibile del settlement rispondi a queste domande:

Il base alla volatilità attuale che escursione ti aspetti fino alla scadenza delle opzioni? (Minimo Massimo)
... appena rispondi andiamo avanti!

ciao Antonio,

oggi ho costruito uno short straddle Atm ipotetico per vedere i bep... a memoria, mi sembra 20100 e 20800 (più o meno)

Per fare una previsione empiricamente abbastanza attendibile del settlement rispondi a queste domande:

Il base alla volatilità attuale che escursione ti aspetti fino alla scadenza delle opzioni? (Minimo Massimo)
... appena rispondi andiamo avanti!

ciao Antonio,

oggi ho costruito uno short straddle Atm ipotetico per vedere i bep... a memoria, mi sembra 20100 e 20800 (più o meno)

Somma gli open interest delle Call e delle Put degli strike compresi in questo intervallo e ordinalo in senso decrescente.

Per lo stoxx l’intervallo è questo:

1.jpg

I livelli di strike in cima alla lista rappresentano i possibili settlement del mese o almeno a quelli più convenienti per i venditori di opzioni.

Per fare una previsione empiricamente abbastanza attendibile del settlement rispondi a queste domande:

Il base alla volatilità attuale che escursione ti aspetti fino alla scadenza delle opzioni? (Minimo - Massimo)
... appena rispondi andiamo avanti!

3182/3057

Antonio, ma che valore di sottostante hai considerato? 3120 ?
Comunque questo ha poca importanza, grazie del suggerimento.

Ordinamento probabilistico decrescente del settlement con il metodo della somma degli open interest di Call e di Put sullo stoxx

Per fare una previsione empiricamente abbastanza attendibile del settlement rispondi a queste domande:

Il base alla volatilità attuale che escursione ti aspetti fino alla scadenza delle opzioni? (Minimo - Massimo)
... appena rispondi andiamo avanti!

Mi intrometto io.
Sulla base della chiusura di oggi indice (3119.7), del valore del futures sulla volatililta (vstoxx) scadenza febbraio che e' pari a 17,30 e dei giorni mancanti (3 in realta 3.5) il IV livello al rialzo e' 3178,58 , mentre al ribasso il livello e' 3060,81.
Se vediamo cosa quotano i MM la massima escursione da qui a scadenza dovrebbe essere (considerando l'ultimo prezzo perche' la chiusura non ce l'ho ancora) segnato dalla Call e dalla Put con strike ATM (3125) tra 3162 e 3087