OPERAZIONE GRANDE SLAM

Quindi non usi la stessa fonte per i dati in realtime (le curve non nere)?
Forse sbaglio ma se la clearing house usa un determinato set di parametri (tasso risk free e dividend yield) e tu ne usi un'altro nella formula B&S per estrarre le vola implicite, c'è la possibilità che i dati che confronti siano diversi per il solo fatto che usi diversi input nel modello. Sbaglio?

Perché mai dovrei utilizzare un set di parametri diversi? L’unica cosa semmai è che le curve di volatilità implicite dettate dalle clearing house - in genere - sono calcolate con il modello binomiale Cox Ross Rubinstein: versione discreta del ben più famoso modello di Black e Scholes.

Quindi non usi la stessa fonte per i dati in realtime (le curve non nere)?
Forse sbaglio ma se la clearing house usa un determinato set di parametri (tasso risk free e dividend yield) e tu ne usi un'altro nella formula B&S per estrarre le vola implicite, c'è la possibilità che i dati che confronti siano diversi per il solo fatto che usi diversi input nel modello. Sbaglio?

Perché mai dovrei utilizzare un set di parametri diversi? L’unica cosa semmai è che le curve di volatilità implicite dettate dalle clearing house - in genere - sono calcolate con il modello binomiale Cox Ross Rubinstein: versione discreta del ben più famoso modello di Black e Scholes.

Non so, chiedevo visto che non necessariamente si é a conoscenza del dividend yield usato da loro. E usare un dividend yield diverso quando poi vau a estrarre le vola in tempo reale può, teoricamente, portare a valori leggermente diversi.

Guardate come non si conoscono le opzioni e i loro prezzi teorici.

Alle 09.01.04 è passato un ordine di contrattazione sulla Call marzo 21.000 al prezzo di 320 punti. Il prezzo teorico era di 200 punti. Il compratore di quella opzione dovrebbe battere la testa al muro… avendo pagato 800€ una cosa che costava 500€...

300€ letteralmente regalati al venditore che prende, porta a casa, e ringrazia…

Come succede sempre nei ribassi improvvisi aumenta la volatilità implicita sulle Call Deep OTM

Ho la netta sensazione che in chiusura ne vedremo delle belle sul nostro mercato tutto sta nella riconquista dell'area 20.800…

Supporti e resistenze disegnate dal mercato…

Inviata la mail di aggiornamento alle ore 17.00

Dove, oltre ad una disamina del mercato e della nostra strategia, si delineano le operazioni da fare in chiusura di seduta.

Non avendo riconquistato l’area 20.800 il future sull’indice Ftse Mib è tornato ad indebolirsi sfondando la zona di supporto che avevamo evidenziato; in seguito alle ricoperture ha terminato la sua breve corsa sui minimi di giornata salvo poi recuperare qualcosa in chiusura.

Per quanto ci riguarda oggi sul nostro portafoglio nessuna operazione per cui rimaniamo con la stessa strategia di ieri. Intanto prendiamo questi due giorni di Theta e poi si vedrà…

Vedo che si sono scatenati nel dopo borsa... mi pareva strano...

Skew teorico di Volatilità Implicita sulle Mibo scadenza marzo alla fine della seduta. L’aumento di VI in seguito alla discesa non è stato generalizzato come doveva essere (curva nera vs curva blu) ma ha riguardato la parte centrale degli strike vicini o poco lontani dall’ATM. Mentre le OTM e ITM più lontane sia Call che Put hanno subito una diminuzione di VI… forse a causa anche del fine settimana…

Come succede sempre nei ribassi improvvisi aumenta la volatilità implicita sulle Call Deep OTM

Antonio c'è un motivo per cui questo acccade? Mentre è logico avere un aumento sulle put OTM, non mi è chiaro io motivo per cui l'aumento di volatilità interessi le call OTM nei ribassi.