OPERAZIONE GRANDE SLAM

ciao Antonio,

complimenti per la strategia portata a casa in un mercato per nulla facile...

per il prossimo corso pensi di inserire anche altri sottostanti?

ho aggiornato il volume profile ma non riesco a visualizzare il prezzo, puoi aiutarmi


grazie

Buongiorno a Tutti,
ciao Fabrizio , sotto la voce Dati-->modifica collegamenti-->cambia origine , hai aggiornato anche il rigo del last in FIBF4 ?

Buongiorno a Tutti,
ciao Fabrizio , sotto la voce Dati-->modifica collegamenti-->cambia origine , hai aggiornato anche il rigo del last in FIBF4 ?

vado a guardare, grazie...

Oggi sono scadute le opzioni marzo Mibo e il relativo future (in basso i settlement prices marzo 2014 compreso i titoli che fanno parte dell’indice).

Quindi è il momento nel quale ci si appresta a fare i conti. Diceva Totò: “è la somma che fa il totale!” e facciamola questa somma!

In 15 giorni di operatività il risultato definitivo è stato di 1.737 euro di guadagno lordo a cui naturalmente dobbiamo togliere i 94 euro di commissioni. Quindi portiamo a casa di netto 1.643€ che rappresenta il primo gradino verso quell’obbiettivo ambizioso che si siamo prefissati con l’operazione Grande Slam!

Sono contento – oltre che per la performance di questo mese - anche del fatto che alcuni vecchi corsisti siano riusciti – da soli – a portare la strategia che avevano messo in piedi in profitto e questo significa che gli insegnamenti e gli strumenti forniti offrono una base solida e un metodo su cui costruire la propria operatività.

Andando nel dettaglio…

Quello che vedete è il consuntivo definitivo di marzo 2014. Colgo l’occasione per dire che questa operazione va sempre fatta non solo alla fine ma anche durante l’operatività: dalla sua evoluzione si riescono a capire tante cose e soprattutto se stiamo andando nella direzione giusta!

Iniziamo con il dire che in questi 15 giorni di operatività, non siamo partiti alla grande nonostante che avessimo fatto un pronostico di tutto rispetto! Il mercato, quando siamo partiti il 3 di marzo, è crollato come sapete con un ribasso del 3% che il giorno dopo ha recuperato quasi totalmente e questo ha fatto innalzare considerevolmente la volatilità che per una strategia venduta non è il massimo.

Ma quando si imposta una strategia e si crede in quello che si fa alla fine i frutti si maturano; può succedere che ci sia un vizio di pronostico e in questo caso si approntano gli aggiustamenti del caso.

Dalla equity line - costruita al netto delle commissioni - si vede benissimo come l’utile della strategia sia stato realizzato nell’ultimo periodo per l’effetto combinato del Theta e del Vega portando la strategia da una Short Put iniziale a un Short Straddle sintetico.

Bravo Antonio anche questo mese sei andato a segno con quanto dichiarato

Antonio grande! Ci fai sapere se ora operi anche con Eurostoxx?

Il massimo Draw Down percentuale del mese è stato del 3,3%. Questo parametro serve per valutare la bontà di una strategia di investimento e rappresenta l’ampiezza massima della diminuzione di capitale rispetto al valore più alto che aveva raggiunto precedentemente.

Complessivamente non solo la frequenza dei gain è stata maggiore di quella dei loss ma anche la media dei due è stata a vantaggio dei primi.