OPERAZIONE GRANDE SLAM

I Big sono entrati nel finale spostando il PVP da 21.475 a 21.420 creando - di fatto - una asimmetria positiva che fa ben sperare per domani...

Livelli di prezzo da tenere in considerazione per la giornata di domani…

Questo il differenziale di Open Interest di oggi (mercoledì 2 aprile - Martedì 01 aprile) sulle opzioni Mibo scadenza corta… svetta la vendita di Call strike 22500 e parziale chiusura 21.750 – 22.000.

Poche Put in aggiunta…

Questa la strategia perseguita oggi…è uno Short Strap centrato sullo strike 22500; una sorta di Short Straddle in cui la vendita delle Call è maggiore rispetto a quella delle Put e quindi una diversa assunzione di rischio più a rialzo che a ribasso.

Differenziale dall’inizio del mese borsistico di aprile cioè dal 24 marzo ad oggi 2 aprile. Il Put Call Ratio è a 1,34 cioè sono state aperte più posizioni sulle Put che sulle Call (3473 contro 2589). Tra l’altro buona parte di queste Call sono andate ITM e sono state coperte con il sottostante. La mano primaria ha costruito - in questo periodo di tempo - una Strategia sintetica di Short Put.

Naturalmente, con la giornata di ribasso di oggi, visto che ci siamo spostati verso sinistra in direzione del crossover, la componente Call ITM è diminuita e con essa anche la copertura dei futures che dovrebbero essere scesi come Open Interest.

E in effetti gli Open Interest sui futures sono diminuiti di 1.724 unità.

Ciao Antonio, quello di oggi lo interpreteresti come un engulfing pattern ribassista?
Non cozzerebbe con la strategia short da te postata ma non è coerente con l'analisi dei volumi che hai postato*.
In più su altri mercati non si è formata... anche se ad esempio su Eurostoxx c'è una sorta di Doji che dopo un movimento rialzista suggerisce, quantomeno, cautela.
Anche su Eurostoxx abbiamo la stessa situazione di volumi vista per il FTSEMIB?

* a meno che non ho mal intepretato il tuo "lascia ben sperare per domani".

Ciao Antonio, quello di oggi lo interpreteresti come un engulfing pattern ribassista?
Non cozzerebbe con la strategia short da te postata ma non è coerente con l'analisi dei volumi che hai postato*.
In più su altri mercati non si è formata... anche se ad esempio su Eurostoxx c'è una sorta di Doji che dopo un movimento rialzista suggerisce, quantomeno, cautela.
Anche su Eurostoxx abbiamo la stessa situazione di volumi vista per il FTSEMIB?

* a meno che non ho mal intepretato il tuo "lascia ben sperare per domani".

Ciao alchemist, non sto facendo previsioni, sto solo cercando di interpretare cosa fanno le mai forti attraverso la lettura degli Open interest.

Oggi la strategia che hanno impostato era di tipo ribassista soprattutto se comprendiamo anche i futures: e hanno avuto ragione! Quello che è successo sul nostro mercato, mi pare abbastanza naturale: dopo sei sedute consecutive di rialzo prima o poi qualche seduta negativa dovuta a prese di profitto ci doveva essere.

Il mercato – come ho spiegato – è e rimane lateral rialzista con una strategia di Short Put sintetica.

Ti allego le probabilità statistiche dell'ultimo Pattern di tre candele formato oggi calcolate su un campione di 2225…

Molto interessante questa analisi. Ma cosa intendi per terza candela quando riporti le statistiche?
La terza dovrebbe già essere completata... intendi la successiva?