OPERAZIONE GRANDE SLAM

Molto interessante questa analisi. Ma cosa intendi per terza candela quando riporti le statistiche?
La terza dovrebbe già essere completata... intendi la successiva?

La domanda è: dato il Pattern che si è formato - quello presente all'interno della lente di ingrandimento per intenderci - qual è la frequenza statistica della terza candela a partire dall’ultima facente parte del Pattern? Noi – ovviamente – non sappiamo come sarà questa candela in quanto devono passare 3 giorni operativi per saperlo. Ma possiamo sapere per esempio come si sono comportati Pattern simili nel passato e analizzarli.

Quindi è più probabile una candela verde domani ma è anche probabile che in giornata vada a fare un minimo più basso di oggi.
Invece a 3 giorni poco probabile avere massimi/minimi superiori/inferiori alla barra odierna.
Quindi (statisticamente) congestione?

Quindi è più probabile una candela verde domani ma è anche probabile che in giornata vada a fare un minimo più basso di oggi.
Invece a 3 giorni poco probabile avere massimi/minimi superiori/inferiori alla barra odierna.
Quindi (statisticamente) congestione?

Dal punto di vista statistico sembrerebbe di si... poi è chiaro che unendo altre metodiche previsionali il quadro diventa più completo.

Az, guardando gli OI di Maggio sullo stoxx, ho notato che ieri sono state aperte posizioni (16500 di O.I) sulla Put con strike 3500 che ieri ha chiuso a 357,6. Che interpretazione dai di questo dato?
Grazie

Az, guardando gli OI di Maggio sullo stoxx, ho notato che ieri sono state aperte posizioni (16500 di O.I) sulla Put con strike 3500 che ieri ha chiuso a 357,6. Che interpretazione dai di questo dato?
Grazie

Ciao! Si vuole cogliere sicuramente un aumento di volatilità implicita… bisognerebbe vedere sulla scadenza di aprile cosa è successo…

La vol di queste PUT 3500 e' sicuramente bassa (12.85%),ma in ottica rialzista non potrebbero essere considerate vendute e quindi essere dei long future? Il delta e circa 1. Ad aprile negli ultimi giorni non ci stati movimenti su questo strike.
L'importo non e trascurabile (circa 59 milioni di euro).

La vol di queste PUT 3500 e' sicuramente bassa (12.85%),ma in ottica rialzista non potrebbero essere considerate vendute e quindi essere dei long future? Il delta e circa 1. Ad aprile negli ultimi giorni non ci stati movimenti su questo strike.
L'importo non e trascurabile (circa 59 milioni di euro).

In generale quando si aprono PUT ITM non devono essere considerate di copertura ma speculative...Chi le ha vendute le ha coperte che le ha acquistate le mantiene e le chiude dopo che c'è stato il movimento sperato...

Aggiornamento situazione dei volumi sul future dell'indice Ftse Mib.
Sulla destra ci sono i supporti e le resistenze disegnate dal mercato di oggi.

Prepariamoci alla operazione n° 4A prima si acquista e poi si vende…

Peccato per l’operazione n° 4A non eseguita per un pelino.

Se dovesse arrivare al target della operazione n°3 gli step di entrata sono 4:
Acquisto poi vendita, acquisto e poi vendita…