OPERAZIONE GRANDE SLAM

Analizzando tutte le posizioni a mercato con la scadenza corta abbiamo quindi una situazione di questo genere: si tratta di uno short straddle centrato sui prezzi attuali.

Strategia che favorisce i venditori di opzioni a patto che il mercato rimanga confinato in un range abbastanza ristretto tanto a rialzo quanto a ribasso.

Naturalmente ciò comporta momenti di bassa volatilità in cui il prezzo rimane ingabbiato e confinato su spazi ristretti con accelerazioni violente in cui la volatilità tende ad aumentare.

Diciamo che dal punto di vista generale degli Open Interest il mercato non è messo bene a rialzo in quanto deve confrontarsi con resistenze di una certa importanza mentre a ribasso sembra avere più di qualche chance.

Queste le operazioni eseguite nella giornata odierna. In basso il pay off della strategia.
Domani 1° maggio festa dei lavoratori: la borsa rimarrà chiusa ma per noi lavorerà il Theta della strategia.
Siamo rimasti neutrali per quanto riguarda la direzione favorendo un BEP più elevato sul lato del rialzo così come avevamo evidenziato nella lettura degli OI. In compenso se dovesse scendere alla riapertura dei mercati ci avvantaggeremo con la curva a scadenza che presenta il massimo guadagno potenziale sullo strike 21500 dove è presente - come si ricorderà - il crossover.

Salve AZ13,

una domanda se posso: a quanto ammonta il vega complessivo della posizione?

Ciao Imar, a me risulta -118,6 - il Delta -0,32 - il Gamma -0,33 - Theta 82,16

Ciao Imar, a me risulta -118,6 - il Delta -0,32 - il Gamma -0,33 - Theta 82,16

Ciao Tex, grazie.

La domanda, che vorrei fare ad AZ13 in primis, ma a chiunque abbia rifettuto sui possibili sviluppi di scenario è sostanzialmente questa: nel caso, non usuale ma non impossibile ( es a seguito di imprevedibili sviluppi della situazione geopolitica in Ucraina), la IV balzasse da un gg all'altro di 10 punti percentuali (è un esempio.... ognuno può sostituirla con la % che gradisce...) .... come si agisce su questa posizione?

Ciao Imar, a me risulta -118,6 - il Delta -0,32 - il Gamma -0,33 - Theta 82,16

Ciao Tex, grazie.

La domanda, che vorrei fare ad AZ13 in primis, ma a chiunque abbia rifettuto sui possibili sviluppi di scenario è sostanzialmente questa: nel caso, non usuale ma non impossibile ( es a seguito di imprevedibili sviluppi della situazione geopolitica in Ucraina), la IV balzasse da un gg all'altro di 10 punti percentuali (è un esempio.... ognuno può sostituirla con la % che gradisce...) .... come si agisce su questa posizione?

Questo il Pay off attuale. Un aumento di volatilità implicita penalizza questa strategia avendo un Vega negativo. Il sistema prevede l’entrata con acquisto di Put che oltre a ridurre il Vega riduce anche il Gamma.

Aggiornamento dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib.

Il future si muove in laterale dopo la partenza a rialzo avvenuta dopo l’apertura.
Attualmente si è creata una asimmetria negativa nella distribuzione PVP > VWAP. Si notano anche delle divergenze sul Cumulative Delta Volume che rimane al momento positivo.

Ulteriore diminuzione della volatilità implicita di oggi rispetto a quella prezzata dalla clearing house su tutta la catena delle Mibo scadenza maggio. Gli effetti positivi si vedono sulla strategia attuale.

Ciao Antonio, ti volevo chiedere se era possibile avere il programma di simulazione di Montecarlo, e il Garcia dinamico che non riesco a programmarlo, ho provato e riprovato ma non gira. Grazie.

Queste le operazioni eseguite nella giornata odierna. In basso il pay off della strategia.
Domani 1° maggio festa dei lavoratori: la borsa rimarrà chiusa ma per noi lavorerà il Theta della strategia.
Siamo rimasti neutrali per quanto riguarda la direzione favorendo un BEP più elevato sul lato del rialzo così come avevamo evidenziato nella lettura degli OI. In compenso se dovesse scendere alla riapertura dei mercati ci avvantaggeremo con la curva a scadenza che presenta il massimo guadagno potenziale sullo strike 21500 dove è presente - come si ricorderà - il crossover.

Ancora una domanda, se posso: in termini di TIMS (giacchè sappiamo che poi ogni broker applica il suo mark up es Sella - se non sbaglio - in assenza di accordi ad personasm aumenta del 10%) quanto marginava questa posizione mercoledì sera?

Grazie.

Ciao Antonio, ti volevo chiedere se era possibile avere il programma di simulazione di Montecarlo, e il Garcia dinamico che non riesco a programmarlo, ho provato e riprovato ma non gira. Grazie.

Ciao! Spediti già ho inserito i dati per quanto riguarda la VI ponderata...