OPERAZIONE GRANDE SLAM

onestamente non mi stupirebbe una discesa dell'indice fino a raggiungere i 21000 che poi corrisponderebbe al vertice dello straddle che hanno costruito durante la scadenza...

aprendo call itm in caso di discesa si avrebbe un doppio beneficio: direzione e volatilità.

non ho aggiornato i dati sulla volatilità...

la cosa che ho notato è però la formazione di un pvp a 21120 in chiusura Venerdì....

Mah,,, se si considera la ripartizione e le strategie di piu: lungo period mi pare che si stara piu vicino possibile ai 21500.La cosa interessante quando si guardano I grafici differenziali ( che sono molto chiari) mi pare siano le parti centrali piu basse (o buche) come se gli operatori avessero fatto un sorta di straddle venduto centrato sugli strike dove si vedono livelli bassi o sbaglio? In quei punti dovrebbe essere il massimo gudagno degli operatori.

Lascio a voi la parola… date una interpretazione dei movimenti delle “mani forti” e in particolare rispondete a queste due semplici domande:

Che cosa dovremmo aspettarci per la prossima settimana e perché…
Quale risulta il settlement più probabile per la scadenza di maggio?

ciao Antonio,
secondo te, come si comporteranno le mani forti? che cosa pensi possa succedere per questa scadenza di maggio?

tanto per sollevare dubbi... Un elemento dovrebbe spingere verso i 21000 ed e' la somma degli O.I. Al livello dello strike 21000 la somma degli O.I. mi risulta essere 11984 (6700+5284) mentre a livello di 21500 laq somma e´ 4410 (1829+2581). Mi pare che negli ultimo gg líndice sia spinto il piu´ possibile verso lo strike con maggiori contratti ancora aperti.

Dopo le prime due operazioni ecco come siamo messi con la strategia...

Distribuzione dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib delle ore 13.30 di oggi lunedì 12 maggio 2014.

Distribuzione dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di oggi lunedì 12 maggio 2014.

Correzione di 300 punti di Fib nel finale di seduta dai massimi ai minimi di giornata…

A tre giorni di operatività piena prima della scadenza di maggio, ecco come appare la nostra strategia. Naturalmente prima dello storno eravamo messi decisamente meglio. La consolazione – se non altro – è che siamo sul vertice del massimo guadagno a scadenza.

Dal differenziale di Open Interest di oggi rispetto a quelli di venerdì, si evidenziano molteplici chiusure di posizioni sia sulle Call che sulle Put. Per domani - perciò - prepariamoci a vedere un indice ballerino...

La strategia perseguita oggi (differentemente dal solito) è stata quella di acquisto di volatilità attraverso un long straddle centrato sui 21500 punti indice.