OPERAZIONE GRANDE SLAM

Del resto ci troviamo di fronte dall’inizio del mese borsistico di agosto a una strategia non direzionale ma a uno Short straddle centrato sui 9500/9600

Le Put ITM si sono portate al 60% naturalmente coperte dai futures shortati che difatti dal 18 di luglio sono aumentati di Open Interest.

Sappiamo - dal punto di vista empirico - che intorno al 70% le probabilità di una ulteriore crescita delle Put ITM diviene esigua mentre la possibilità che questa percentuale possa diminuire avvicinando il prezzo al crossover diventa più consistente. E intorno al 70% siamo a 9.000 di Dax. Supporto ritenuto strategico per questo sottostante.

Tirando le somme…

Dalla lettura degli Open Interest si evince che sull’indice Dax esiste ancora la possibilità – a differenza dell’Eurostoxx50 – di una certa debolezza e c’è spazio per una ulteriore discesa fino a 9.000 punti.
Tuttavia - prima di questo movimento - è possibile un rimbalzo di natura tecnica che potrebbe spingersi fino a quota 9.600, ciò permetterebbe agli operatori di riposizionarsi.

Le strategie per affrontare un mercato di questo tipo sono essenzialmente 2:
• Long Put.
• Put ratio backspread
Entrambe puntano a una discesa dei corsi e a un aumento della volatilità implicita…

Complimenti Antonio, le tue analisi domenicali stanno diventando un appuntamento a cui non mancare
Sul Dax il fatto che siano state superate più colonne di OI rilevanti, che come dici tu hanno sorpreso gli operatori,può essere segno di intervento di mani esterne a quelle che normalmente agiscono in questo mercato ?
Visto che l'Eurostoxx, da sempre fortemente correlato al Dax, tende verso un trend differente almeno nel breve, potrebbe essere segno di debolezza del mercato tedesco rispetto agli altri europei ?
Infine, mi sembra di capire che non ci sono colonne di OI inviolabili, ed allora il valore di supporto e resistenza che gli si attribuisce va bene fino a quando non vengono abbattute come qualsiasi altro livello rilevante ?

Complimenti Antonio, le tue analisi domenicali stanno diventando un appuntamento a cui non mancare
Sul Dax il fatto che siano state superate più colonne di OI rilevanti, che come dici tu hanno sorpreso gli operatori,può essere segno di intervento di mani esterne a quelle che normalmente agiscono in questo mercato ?
Visto che l'Eurostoxx, da sempre fortemente correlato al Dax, tende verso un trend differente almeno nel breve, potrebbe essere segno di debolezza del mercato tedesco rispetto agli altri europei ?
Infine, mi sembra di capire che non ci sono colonne di OI inviolabili, ed allora il valore di supporto e resistenza che gli si attribuisce va bene fino a quando non vengono abbattute come qualsiasi altro livello rilevante ?

L’Eurtostoxx50 in effetti oggi sembra più forte del Dax…

Questa la distribuzione dei volumi delle prime 3 ore di contrattazione sul future dell’indice Eurostoxx50 di oggi lunedì 4 agosto 2014

Questa la distribuzione dei volumi di contrattazione delle ore 11.15 sul future dell’indice Ftse Mib di oggi lunedì 4 agosto 2014

Aggiornamento della distribuzione dei volumi di contrattazione delle ore 12.30 sul future dell’indice Eurostoxx50 di oggi lunedì 4 agosto 2014

1.jpg

Osservazioni:

sebbene in fase di recupero il Cumulative Delta Volume rimane ancora negativo…

2.jpg

Aggiornamento della distribuzione dei volumi di contrattazione delle ore 12.30 sul future dell’indice Ftse Mib di oggi lunedì 4 agosto 2014

1.jpg

Osservazioni:

sul nostro mercato, a differenza dell’ Eurostoxx50, il Cumulative Delta Volume ha fatto una “virata” da negativo a positivo… quindi per il momento rimane più solido… e offre più garanzie per la tenuta...

Market Profile sull’indice Ftse Mib:

il profilo in formazione sta colmando la zona contrassegnata e contenuta per intero nel profilo di venerdì scorso…

Situazione del Pattern giornaliero sempre sull'indice Ftse Mib formato dalle ultime tre candele… a lato le probabilità oggettive calcolate con le frequenze…