STRATEGIE STATICHE e DINAMICHE

Molto bene lo farò sicuramente, chiedo a te allora , sono della provincia di Foggia e studio da un po il mondo delle opzioni e mi interessava capire dove potermi formare e approfondire il tutto. Oggi non è il mio lavoro ma un domani vorrei che diventasse un qualcosa di più e credo che solo chi di espone con proprie analisi prima ha la giusta professionalità per insegnare. E credo che qui sia il luogo giusto. Grazie

Ciao, sei nel posto giusto, non basta un po' per far tua questa materia, ci vuole tempo e molto impegno, e poi pratica, qui c'e' tanto tanto materiale, leggilo con calma e fai domande ..

Buon di' , ho iniziato , seguendo i consigli del forum la funzione di ripartizione, l'open interest e la sua variazione , mi manca da costruire lo smile della volatilità implicita. Per l'eurostoxx e il Dax dove trovo i dati ed iniziare ad avere uno storico ? Grazieeee

Buon di' , ho iniziato , seguendo i consigli del forum la funzione di ripartizione, l'open interest e la sua variazione , mi manca da costruire lo smile della volatilità implicita. Per l'eurostoxx e il Dax dove trovo i dati ed iniziare ad avere uno storico ? Grazieeee

Trovi tutto sul sito dell'eurex:
Stoxx http://www.eurexchange.com/exchange-en/ ... x/stx/blc/
Dax http://www.eurexchange.com/exchange-en/ ... s/idx/dax/

Nonostante il recupero il Cumulative Delta Volume è rimasto negativo… le probabilità sono a favore di un ritorno verso il basso… a meno che il CDV cambi segno...

Il CDV si è positivizzato...

Pausa di riflessione per le "mani forti"

Finora la performance annuale sui mercati azionari e obbligazionari è stata tendenzialmente positiva e – arrivati a questo punto – risulta difficile pensare che i grandi gestori possano intervenire massicciamente sui mercati tanto da rischiare di compromettere i risultati faticosamente ottenuti durante l’ultimo anno, sicché preferiscono in questo momento consolidare più i risultati, e quindi difendersi, più che attaccare. Del resto il mese di novembre è stato da sempre un mese di transizione sui mercati finanziari.

Dal punto di vista grafico, continuiamo ad assistere ad una divergenza sostanziale tra gli indici americani e quelli europei. Per i primi siamo sui massimi storici mentre quelli europei e in particolare quelli italiani, soffrono ancora della debolezza della ripresa che non riesce a decollare come hanno confermato i dati rilasciati la settimana scorsa sulla produzione industriale di settembre nell’eurozona, più bassi rispetto alle stime.

Tirando le somme: qual è il movimento di prezzo che ha più probabilità di verificarsi la prossima settimana in termini assoluti?

Dal punto di vista del trend di medio periodo, l’indice Eurostoxx 50 - pur essendo ancora alle prese con un canale discendete - sta migliorando sensibilmente il suo quadro tecnico e la resistenza superiore di detto canale è ampiamente alla sua portata. Stiamo parlando di un livello intorno ai 3.200 punti. Il superamento di questa resistenza dinamica potrebbe portare naturalmente a traguardi più ambiziosi.

Direi che sostanzialmente non è cambiato nulla! Tanto è vero che la candela settimanale che si è formata appartiene alla categoria delle Doji vale a dire una candela caratterizzata da un corpo minimo, quasi inesistente, con ombre anche molto grandi che si trovano sopra e sotto il corpo, ad indicare che il mercato si è mosso in modo vigoroso in entrambe le direzioni per poi chiudere allo stesso prezzo di apertura.

La cosa più importante è che normalmente le candele Doji si trovano alla fine e all’inizio di un trend, in salita o in discesa, e preannunciano una possibile “svolta”.

Ma vediamo cosa ci dice la lettura degli Open Interest.

Partiamo dalla distribuzione complessiva della scadenza di novembre.

Le Call ammontano in totale su questa scadenza a 1.232.431, mentre le Put a 2.033.284. Il Put/Call Ratio = 1,65… esattamente come la scorsa settimana.

Quindi tra aperture e chiusure di posizioni non ci sono state particolari cambiamenti di "rotta" durante l'ultima settimana!

Analizzando le posizioni nette strike per strike sempre sulla scadenza corta, oltre a vedere la prevalenza complessiva delle Put nei confronti delle Call, circostanza che predispone più a una salita che a una discesa, osserviamo la possibile estensione del mercato relativa a questa settimana (almeno quella prevista dalla mano primaria) 3.000/3.200 passando per una resistenza intermedia dei 3.125 punti.