STRATEGIE STATICHE e DINAMICHE

Differenziale di oggi 29 gennaio 2015 e strategia sulle Mibo scadenza corta…

Ancora Put a copertura...
E Long Synthetic Future come strategia...

non ci sono dubbi sulla direzione sia con le opzioni sia con i futures a rialzo senza tentennamenti…

Siamo in attesa della formazione di un PVP nella parte bassa della distribuzione per entrare long…

Intanto questa la distribuzione dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib relativi alla giornata di oggi venerdì 30 gennaio 2015 quando sono le ore 10.50

Formazione di un PVP sulla distribuzione alle ore 11.45

Buongiorno AZ13, fino ad ora che tipo di mercato abbiamo? Potresti postare i grafici da dove si capisce se è di tipo swing o direzionale?
Grazie per la risposta e buon trading!

Buongiorno AZ13, fino ad ora che tipo di mercato abbiamo? Potresti postare i grafici da dove si capisce se è di tipo swing o direzionale?
Grazie per la risposta e buon trading!

Il mercato per il momento è di tipo Swing si va in controtrend sulla forza con stop stretti...

Assistiamo a una certa compressione della volatilità implicita… in genere questo preannuncia una accelerazione in un senso o nell’altro del prezzo… vista la VI bassa si potrebbe tentare un Long Straddle prima dell’apertura di WS da chiudere in serata.

Siccome rimango con una view positiva – soprattutto dopo aver visto ieri sera gli Open Interest – in alternativa si potrebbe creare una Butterfly asimmetrica con la leg di destra sopra lo zero.

-1 Call 20.500
-1 Put 20.500
+1 Call 20.750
+1 Put 20.000

Distribuzione dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib dopo l’apertura di WS…

Nostro Pay Off dopo la seconda settimana di borsa. Delta neutrale, Gamma negativo, Theta positivo, Vega negativo...

Oggi aumento di volatilità implicita sulle Mibo scadenza febbraio…