STRATEGIE STATICHE e DINAMICHE

Buon Giorno AZ13, osservando l'open interest delle opzioni scadenza febbraio ed esattamente il 16/01/2015 si osserva un distribuzione di sole call, almeno nella maggior parte, con un put call ratio molto sotto l'unità, mi chiedo
qual era la probabilità associata a tale formazione che si fosse saliti? Ed aggiungo che al 16/01/2015 eravamo ancora a 19000 punti
Grazie

Buon Giorno AZ13, osservando l'open interest delle opzioni scadenza febbraio ed esattamente il 16/01/2015 si osserva un distribuzione di sole call, almeno nella maggior parte, con un put call ratio molto sotto l'unità, mi chiedo
qual era la probabilità associata a tale formazione che si fosse saliti? Ed aggiungo che al 16/01/2015 eravamo ancora a 19000 punti
Grazie

Nella lettura degli OI devi osservare le tendenze e non le posizioni statiche costruite chissà quando...

Distribuzione dei volumi del future dell’indice Ftse Mib di oggi mercoledì 4 febbraio 2015 quando sono le 11.00…

Apertura il linea con la chiusura precedente e formazione subito di un PVP a 21.035 a testimoniare la volontà di non farlo salire in quel momento al di sopra dei 21.000 che ricordo essere una resistenza statica.

Segnalo formazione di un PVP a quota 20.935 punti

Ciao AZ13,
ti allego le volatilità degli ultimi 2 giorni....si può evincere discesa o cos'altro?
grazie

Segnalo formazione di un PVP a quota 20.935 punti

Distribuzione dinamica dei volumi. Mercato di tipo Swing favoriti i controtrend appena si creano le condizioni di asimmetria sia essa positiva (come in questo momento ) che negativa avvenuta dopo l’apertura…

Ciao AZ13,
ti allego le volatilità degli ultimi 2 giorni....si può evincere discesa o cos'altro?
grazie

Segnalo formazione di un PVP a quota 20.935 punti

poket9 hai l'idee un pò confuse...

Grafico della asimmetria… prima negativa poi positiva...

Buongiorno Antonio,
avrei un paio di domande da porre:
1) a pendenza del vwap è uno dei fattori che concorrono a determinare se un mercato è in trend oppure no.
Ha senso calcolarne la regressione lineare?
2) Però il vwap è calcolato su tutti i volumi sviluppati fino ad un certo momento.
Potrebbe essere utile calcolarne la regressione per un intervallo di tempo, tipo ultimi 20-50 minuti/dati?
Grazie.

Buongiorno Antonio,
avrei un paio di domande da porre:
1) a pendenza del vwap è uno dei fattori che concorrono a determinare se un mercato è in trend oppure no.
Ha senso calcolarne la regressione lineare?
2) Però il vwap è calcolato su tutti i volumi sviluppati fino ad un certo momento.
Potrebbe essere utile calcolarne la regressione per un intervallo di tempo, tipo ultimi 20-50 minuti/dati?
Grazie.

Ciao Manuel! E’ vero la pendenza del VWAP è uno dei fattori che concorrono a determinare se un mercato è in trend oppure no… dal punto di vista matematico ciò che esprime la pendenza di una variabile è la sua derivata prima…

Più che la regressione lineare io valuterei la pendenza di una trendline di Regressione Lineare ossia Linear Regression Slope fatta sul VWAP. Questo strumento ci fornisce un’indicazione sulla velocità con cui un titolo si sta muovendo al rialzo o al ribasso. Un valore positivo significa che il trend del VWAP è in salita, un valore negativo che il trend è in discesa. Più alto il suo valore, sia positivo che negativo, più intenso risulterà il trend. Un valore vicino allo zero ci indica assenza di trend e quindi mercato Swing... per quanto riguarda la lettura anche qui sono importati le divergenze...