STRATEGIE STATICHE e DINAMICHE

Anche oggi l’Open Interest sul future scadenza marzo, si è contratto di -762 unità in accordo con il fatto che la diminuzione di Call ITM in seguito alla discesa dei corsi avvenuta nella giornata odierna ha reso inutile questo tipo di copertura.

Considerando lunedì e martedì la strategia perseguita dal mercato rimane nettamente a rialzo…

Buon Giorno AZ ho l'abitudine di rilevare l'open interest del mese successivo, in tal caso mi riferisco ad Aprile, so che bisogna vedere nel complesso la situazione ma ti chiedo dalla movimentazione degli ultimi giorni su aprile ho notato una rollatura di circa 1660 contratti put da strike 20.000 a strike 21.000. Essendo put OTM ed utilizzate per proteggere il proprio portafoglio azionario tale rollatura è un ulteriore segno che il mercato andrà ancora più in alto? Tra l'altro osservando il put call ratio di aprile oggi a circa 0.46 mi sembra che può soltanto aumentare. Insomma mi sembra un po la scadenza di febbraio.
Grazie

Buon Giorno AZ ho l'abitudine di rilevare l'open interest del mese successivo, in tal caso mi riferisco ad Aprile, so che bisogna vedere nel complesso la situazione ma ti chiedo dalla movimentazione degli ultimi giorni su aprile ho notato una rollatura di circa 1660 contratti put da strike 20.000 a strike 21.000. Essendo put OTM ed utilizzate per proteggere il proprio portafoglio azionario tale rollatura è un ulteriore segno che il mercato andrà ancora più in alto? Tra l'altro osservando il put call ratio di aprile oggi a circa 0.46 mi sembra che può soltanto aumentare. Insomma mi sembra un po la scadenza di febbraio.
Grazie

Buondì...

La scadenza aprile per la lettura degli Open Interest è di scarsa importanza. Se si vogliono controllare gli spostamenti di opzioni tra le varie scadenze allora conviene andare a considerare il mese in cui scadono contemporaneamente futures e opzioni quello che gli americani chiamano “Triple witching day" il prossimo riguarda la scadenza di giugno.

Distribuzione dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di oggi mercoledì 4 marzo 2015 (ore 10.50)


Commento:

Dopo una partenza il leggero rialzo c’è stato un brusco cambiamento di rotta sul nostro mercato coinciso con la formazione di una candela rossa di una certa consistenza probabilmente dovuta a qualche dato economico peggiore delle attese nella zona euro. Tuttavia il future ha formato da subito un PVP in basso a quota 21.890 con tutta l’intenzione di non scendere oltre tale livello di prezzo e avviandosi verso il VWAP collocato a quota 22.000 punti con tutta intenzione di superarlo.

E il nostro Vertical Spread a debito aperto ieri? Ecco il Pay off…

Buongiorno AZ13, il ritracciamento di ieri è stato "segnalato" dal grafico delle volatilità implicite? E' possibile postarlo con un commento? Grazie in anticipo per la risposta.

Buongiorno AZ13, il ritracciamento di ieri è stato "segnalato" dal grafico delle volatilità implicite? E' possibile postarlo con un commento? Grazie in anticipo per la risposta.

A quale grafico ti riferisci?

Antonio,

ho l'impressione che c'è bisogno di formazione ,
Quando ci sarà il prossimo corso teorico pratico mensile ?

Grazie, ciao

Enzo

Antonio,

ho l'impressione che c'è bisogno di formazione ,
Quando ci sarà il prossimo corso teorico pratico mensile ?

Grazie, ciao

Enzo

Credo con tutta probabilità di ricominciare i corsi teorici pratici sulle opzioni il prossimo mese con qualche novità…
pensavo anche in alternativa ad un canale privato dove ognuno può vedere la mia operatività in reale.