STRATEGIE STATICHE e DINAMICHE

Aggiornamento distribuzione dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di oggi mercoledì 4 marzo 2015 (ore 13.00)


Commento:

Segnalo formazione di un nuovo PVP copra al precedente a quota 21.935 (il precedente era situato a 21.890 punti).

Antonio,

ho l'impressione che c'è bisogno di formazione ,
Quando ci sarà il prossimo corso teorico pratico mensile ?

Grazie, ciao

Enzo

Credo con tutta probabilità di ricominciare i corsi teorici pratici sulle opzioni il prossimo mese con qualche novità…
pensavo anche in alternativa ad un canale privato dove ognuno può vedere la mia operatività in reale.

ipotesi si scenda che correzione faresti......vendendo call o altro?
GRAZIE

E il nostro Vertical Spread a debito aperto ieri? Ecco il Pay off…

Buongiorno AZ13, il ritracciamento di ieri è stato "segnalato" dal grafico delle volatilità implicite? E' possibile postarlo con un commento? Grazie in anticipo per la risposta.

A quale grafico ti riferisci?

Al grafico delle volatilità

Buongiorno AZ13, il ritracciamento di ieri è stato "segnalato" dal grafico delle volatilità implicite? E' possibile postarlo con un commento? Grazie in anticipo per la risposta.

A quale grafico ti riferisci?

Al grafico delle volatilità

Forse ti riferivi a questo? Ossia allo skew di volatilità implicita…

Questo è quello di oggi… e ci dice che la distribuzione di probabilità quotata dal MM presenta una asimmetria positiva.

Forse ti riferivi a questo? Ossia allo skew di volatilità implicita…

Questo è quello di oggi… e ci dice che la distribuzione di probabilità quotata dal MM presenta una asimmetria positiva.

Esatto, intendevo proprio questo grafico. Essendo riferito ad oggi che il mercato ha chiuso in positivo e la vola call OTM>vola put ITM (parte destra del grafico), significa che il MM prezzava una salita? E' così che va interpretato? O cosa intendi per asimmetria positiva? Grazie per le risposte.

Forse ti riferivi a questo? Ossia allo skew di volatilità implicita…

Questo è quello di oggi… e ci dice che la distribuzione di probabilità quotata dal MM presenta una asimmetria positiva.

Esatto, intendevo proprio questo grafico. Essendo riferito ad oggi che il mercato ha chiuso in positivo e la vola call OTM>vola put ITM (parte destra del grafico), significa che il MM prezzava una salita? E' così che va interpretato? O cosa intendi per asimmetria positiva? Grazie per le risposte.

Si ha un'asimmetria positiva o destra quando il ramo destro della curva di distribuzione di probabilità è più lungo di quello sinistro. In questo caso il mercato è sbilanciato a rialzo.

Distribuzione definitiva dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di oggi mercoledì 4 marzo 2015

Il nostro Vertical Spread a debito è ufficialmente in guadagno...

Indice Ftse Mib

Open Interest Mibo di oggi mercoledì 4 marzo 2015 sulla scadenza delle opzioni di marzo.

Alla vigilia del meeting della Banca centrale europea, chiusura di numerose posizioni sia di Call che di Put su tutti gli strike.