Strategia del mese

Ho perso qualcosa oppure sul frum c'è un file per calcolare vol ponderata sul Dax?

Non so se c'è, non mi sembra, ma se interessa sto ceracando di costruirlo.
Fra l'altro c'è un video su youtube che spiega come costruirlo in excel. devo capire uno dei comandi di excel.
Ho inserito in google: youtube volatility implied ed ho trovato appunto il file video in oggetto.
In ogni caso ho notato che la volatilità ponderata stia scendendo in questi giorni ed ancora più interessante è che la volatilità ponderata sulle opzioni di gennaio Giovedi (mi sembra o era mercoledì?) era decisamente maggiore di quella di dicembre, venerdi erano pari, mentre su quelle che ho calcolato per oggi quella di gennaio era inferiore a quella di dicembre, sia per le put che per le call. Questa differenza cosa può dirci operativamente? Mah. Sono curioso di vedere.

Lancerei inoltre questa proposta. Se fosse possibile, anziché riportare i livelli per i vari sottostanti in questo tema "strategia del mese", creare un nuovo post dove chiunque possa inserire i livelli, del giorno. In questo modo è più immediato il confronto tra i vari livelli e valori di volatilità ponderata (basta cliccare sull'ultima pagina del post e subito vi si arriva), che comunque mi sembra siano molto vicini tra i vari metodi di calcolo, ed inoltre si renderebbe meno dispersivo questo post dove ci sono sia le strategie mostrate giorno per giorno nel loro svilupparsi da AZ.

Ho perso qualcosa oppure sul frum c'è un file per calcolare vol ponderata sul Dax?

Non so se c'è, non mi sembra, ma se interessa sto ceracando di costruirlo.
Fra l'altro c'è un video su youtube che spiega come costruirlo in excel. Devo capire come impostare uno dei comandi di excel indicati nel video (sono in lingua inglese).
Ho inserito in google: youtube volatility implied ed ho trovato appunto il file video in oggetto.
In ogni caso ho notato che la volatilità ponderata sta scendendo in questi giorni ed ancora più interessante è che la volatilità ponderata sulle opzioni di gennaio Giovedi (mi sembra o era mercoledì?) era decisamente maggiore di quella di dicembre, venerdi erano pari, mentre su quelle che ho calcolato per oggi quella di gennaio era inferiore a quella di dicembre, sia per le put che per le call. Questa differenza cosa può dirci operativamente? Mah. Sono curioso di vedere.

Lancerei inoltre questa proposta. Se fosse possibile, anziché riportare i livelli per i vari sottostanti in questo tema "strategia del mese", creare un nuovo post dove chiunque possa inserire i livelli, del giorno. In questo modo è più immediato il confronto tra i vari livelli e valori di volatilità ponderata (basta cliccare sull'ultima pagina del post e subito vi si arriva), che comunque mi sembra siano molto vicini tra i vari metodi di calcolo, ed inoltre si renderebbe meno dispersivo questo post dove ci sono sia le strategie mostrate giorno per giorno nel loro svilupparsi da AZ.

Oggi il Garcia è andato stà stappando bottiglie di spumante sul dax. (PS si può avere la gif animata che stappa lo spumante?)

Volevo tuttavia segnalarvi un fatto.
Nel grafico allegato, si può vedere che ho "perso" un trade dato che il 2° livello è stato più alto di un punto rispetto al max valore del dax. Il problema si è già presentato un altro giorno e quella mattina addirittura non sarei mai entrato in trade dato che il valore del dax era di un punto sotto il 2° livello. Quindi mi sono chiesto se non ci fosse ad fare qualche piccolo aggiustamento.
X combinazione ho provato a calcolare la volatilità implicita mediante la metodologia di due signori: Corrado & Miles (considerata in assoluto la più precisa con le ATM) ed ho notato che mi abbassava di quasi un punto la volatilità calcolata con altro metodo. Chiaramente un punto in meno di volatilità implicita porta a ridurre il valore della volatilità ponedarata/comparata e quindi sposta i livelli a valori più ravvicinati (appunto di uno- due punti) rispetto al valore di chiusura del giorno precedente. Con tali valori sarei entrato in trade senza problemi.
Per cui proverò da domani a testare il sistema riducendo la distanza dei livelli di uno - due punti rispetto al close se li calcolo col sistema classico, almeno relativamente al livello 2. Vedo come va a finire,

Questi i livelli per oggi sul Ftse Mib future.

Questo attualmente il Payoff della strategia "Moka". La strategia risulta praticamente chiusa. Il guadagno effettivo si aggira sui 11.400€ con possibilità di ulteriori allunghi solo con uno storno del mercato che per il momento mi sembra inverosimile.

15800 supporto

Per favore, mi puoi spiegare perchè un supporto a livello 15800?
Non sono un drago con l'analisi tencica, vedo che invece tu ti muovi molto bene sui grafici. Grazie.

Venduta la Put acquistata sul 2° livello.

Chiuse le due Call comprate al 3° livello a ribasso 15515 e vendute al 2° livello 15630.

Antonio, più di tutto quello che hai fatto questo mese, mi ha colpito quest'ultima operazione.
Tu non ragioni per scadenze, ma ragioni sempre per opportunità quotidiane.
Ogni giorno, se l'occasione si presenta, va sfruttata, sono sempre soldi da portare a casa.
Oggi, ancora una volta, Garcia anche sul FIB ha dato soddisfazioni ai suoi estimatori.

Chiuse per la seconda volta le due Call comprate al 3° livello a ribasso 15515 e vendute al 2° livello 15630.