STRATEGIE DI GAMMA

La strategia degli ultimi due giorni rimane comunque un Synthetic Long Future con una ampia zona centrale di neutralità.

Open Interest sul future di dicembre scende sotto i 70.000 contratti e si porta 68.597 con un saldo negativo rispetto alla precedente seduta di 1.425 contratti.

Come si vede dal grafico il future mostra una correlazione positiva con i suoi Open Interest nel senso che se il mercato sale salgono gli OI mentre se il mercato scende scendono anche gli OI.

La strategia degli ultimi due giorni rimane comunque un Synthetic Long Future con una ampia zona centrale di neutralità.

e secondo me ... se vai ancora + indietro nel tempo, diciamo da 5 a 10 gg., dovresti osservare che la struttura resta quella di un LONG FUTURE SINTETICO, anche se con più ampia area SHORT PUT e minor area LONG CALL, rispetto alla figura relativa a soli 2 giorni. Almeno, così è sullo STOXX.

Open Interest sul future di dicembre scende sotto i 70.000 contratti e si porta 68.597 con un saldo negativo rispetto alla precedente seduta di 1.425 contratti.

Come si vede dal grafico il future mostra una correlazione positiva con i suoi Open Interest nel senso che se il mercato sale salgono gli OI mentre se il mercato scende scendono anche gli OI.

Buongiorno AZ, ti chiedo gentilmente se il fatto che il mercato ieri è sceso senza che gli OI del future siano aumentati (anzi sono diminuiti) sia da interpretare come un segnale, non dico rialzista, ma laterale rialzista.
Questo perché se il mercato pensasse ad una discesa dovrebbero aumentare gli OI del future.
E' così?
Grazie per la risposta

Open Interest sul future di dicembre scende sotto i 70.000 contratti e si porta 68.597 con un saldo negativo rispetto alla precedente seduta di 1.425 contratti.

Come si vede dal grafico il future mostra una correlazione positiva con i suoi Open Interest nel senso che se il mercato sale salgono gli OI mentre se il mercato scende scendono anche gli OI.

Buongiorno AZ, ti chiedo gentilmente se il fatto che il mercato ieri è sceso senza che gli OI del future siano aumentati (anzi sono diminuiti) sia da interpretare come un segnale, non dico rialzista, ma laterale rialzista.
Questo perché se il mercato pensasse ad una discesa dovrebbero aumentare gli OI del future.
E' così?
Grazie per la risposta

Con il prezzo del sottostante ci troviamo esattamente sul crossover (incrocio tra OI Call e OI Put). Che cosa devono coprire con i futures? Nulla! Casomai ci si aspetta un aumento nel caso in cui l’indice scenda sotto 22.000 e a maggior ragione sotto 21.500 dove ci sono un enorme quantitativo di Put che diventerebbero ITM e quindi da coprire. Nel frattempo – come detto - il gioco dei futures è correlato in modo positivo con l’indice nel senso che se il mercato sale salgono gli OI mentre se il mercato scende scendono anche gli OI.

La strategia degli ultimi due giorni rimane comunque un Synthetic Long Future con una ampia zona centrale di neutralità.

e secondo me ... se vai ancora + indietro nel tempo, diciamo da 5 a 10 gg., dovresti osservare che la struttura resta quella di un LONG FUTURE SINTETICO, anche se con più ampia area SHORT PUT e minor area LONG CALL, rispetto alla figura relativa a soli 2 giorni. Almeno, così è sullo STOXX.

Chiudono i futures (short futures) e con le opzioni fanno una strategia Synthetic Long Future quindi complessivamente si mettono neutrali… mi sembra una strategia coerente…

La strategia degli ultimi due giorni rimane comunque un Synthetic Long Future con una ampia zona centrale di neutralità.

e secondo me ... se vai ancora + indietro nel tempo, diciamo da 5 a 10 gg., dovresti osservare che la struttura resta quella di un LONG FUTURE SINTETICO, anche se con più ampia area SHORT PUT e minor area LONG CALL, rispetto alla figura relativa a soli 2 giorni. Almeno, così è sullo STOXX.

Chiudono i futures (short futures) e con le opzioni fanno una strategia Synthetic Long Future quindi complessivamente si mettono neutrali… mi sembra una strategia coerente…

alle h. 14,30, potremo vedere se sulle opzioni stoxx, stanno facendo la stessa cosa. dato che, anche la coralità del movimento su sottostanti diversi, ne accresce l'attendibilità.

Distribuzione dei volumi del future dell’indice Ftse Mib di oggi martedì 10 novembre 2015 (aggiornamento ore 16.15)

Alle 14.00 c'è stato il cambiamento di rotta! E adesso siamo sui massimi di periodo... a questo punto la prudenza e d'obbligo

Distribuzione definitiva dei volumi del future dell’indice Ftse Mib di oggi martedì 10 novembre 2015