STRATEGIE DI GAMMA

Aggiornamento dell’Open Interest del future dell’indice Ftse Mib scadenza dicembre.

Da quello che si intravede sembra che complessivamente ieri abbiano costruito una Short Call Sintetica (Short Put + Short future). Ora, visto anche la buona chiusura dei mercati americani di ieri, ci sarà sicuramente una buona apertura ma fate attenzione agli ulteriori long.

Buongiorno AZ, in merito alla short call sintetica non riesco ad interpretare bene.
Ieri hanno aperto delle Put ITM (da intendersi vendute) in previsione del gap up di stamattina ma allo stesso tempo hanno chiuso dei contratti del sottostante.
Ti chiedo: i contratti del sottostante, affinché si avesse una short call sintetica, non sarebbero dovuti aumentare anziché diminuire?
Grazie

Quando il prezzo è a sinistra del crossover una ulteriore discesa generalmente fa aumentare gli OI del future in quanto aumentano le Put ITM da coprire, viceversa un avvicinamento del prezzo in direzione del crossover fa diminuire gli OI del future in quanto diminuiscono le Put ITM da coprire.

Aggiornamento dell’Open Interest del future dell’indice Ftse Mib scadenza dicembre.

Da quello che si intravede sembra che complessivamente ieri abbiano costruito una Short Call Sintetica (Short Put + Short future). Ora, visto anche la buona chiusura dei mercati americani di ieri, ci sarà sicuramente una buona apertura ma fate attenzione agli ulteriori long.

LONG SENZA SE E SENZA MA. A CONFERMA, A PARER MIO, CHE LA STRATEGIA DEL "SOLO" GIORNO PRIMA, NON E' MOLTO PROBANTE.

Aggiornamento dell’Open Interest del future dell’indice Ftse Mib scadenza dicembre.

Da quello che si intravede sembra che complessivamente ieri abbiano costruito una Short Call Sintetica (Short Put + Short future). Ora, visto anche la buona chiusura dei mercati americani di ieri, ci sarà sicuramente una buona apertura ma fate attenzione agli ulteriori long.

LONG SENZA SE E SENZA MA. A CONFERMA, A PARER MIO, CHE LA STRATEGIA DEL "SOLO" GIORNO PRIMA, NON E' MOLTO PROBANTE.

E chi dice il contrario, forse ti è sfuggito il grafico del Put/Call ratio che riporto sempre per cogliere il sentiment e che ripropongo. Poi se guardi bene la Short Call non è assolutamente una strategia svantaggiosa quando mancano pochi giorni dalla fine. Stiamo parlando di vendita di Call OTM naturalmente!
Poi, ben inteso, anche gli istituzionali possono prendere delle cantonate...

Distribuzione dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di oggi martedì 17 novembre 2015 (aggiornamento delle 16.00)

Rapporti tra PVP (22.135) e VWAP (22.089): si viaggia ancora sopra al PVP. Buona l’inclinazione del VWAP

Si sta formando tuttavia una asimmetria negativa che potrebbe riportare in chiusura il prezzo al di sotto del PVP in direzione del VWAP

Se non ho fatto male i calcoli.... anche il differenziale del dax 13-16/11 (scad.dicembre) mostra uno short strangle...

Ci ha provato a stornare un minimo ma si è fermato sulla 1ªDS…

Distribuzione definitiva dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di oggi martedì 17 novembre 2015

Distribuzione definitiva dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di oggi martedì 17 novembre 2015

Buonasera AZ, è possibile postare il grafico della curtosi della giornata odierna? Grazie e buona serata