DICEMBRE 2015

sempre UN GRAZIE AD ANTONIO PER LA Disponibilità E queste pillole di saggezza .

Perfetto, grazie.

Quindi essendo il vega la greca più importante, un'analisi sul suo possibile andamento (rialzo, stazionarietà o ribasso della volatilità) ci potrà dire se mettere a mercato un bs oppure no, ed eventualmente quali strike utilizzare in base allo skew.
In questo modo si abbassa anche il rischio di subirne invece l'effetto contrario.

Per quanto riguarda invece il decadimento temporale, hai detto che si dovrebbe usare una scadenza almeno di 3 mesi per abbassarne il rischio.
Quello che non riesco a capire è quando chiudere o modificare la posizione perché il sottostante non mi ha permesso di chiuderla in guadagno: oppure anche in questo caso si guarda all'andamento della volatilità?
Se penso che possa diminuire, cosa che è associata ad un rialzo oppure ad una lateralità, chiudo la posizione con il danno minore?

PS: se faccio troppe domande, ditemelo che mi fermo... ma si cerca sempre di imparare cose nuove e migliorare

Le domande non sono mai troppe e soprattutto stimolano il dibattito su argomenti che magari sono dati per scontato e che in realtà non lo sono.

Quando chiudere la strategia? Bhe… quando non ci sono più i presupposti!
Io personalmente mi baso sui percentili di volatilità storica a 21 giorni: Quando la volatilità storica taglia dall’alto verso il basso la parte superiore del canale 20/80 dei percentili come raffigurato nella figura è il momento di chiudere questa strategia.

Ciao Antonio,
ma rilevi problemi sul book del fib con banca sella?
Oggi neanche i book delle opzioni funzionano.......gli ho fatto un cazziatone !!!

In pratica il software DELTA non gira perchè non si aggiorna la DDE

mi dai conferma ?
grazie

Ciao Antonio,
ma rilevi problemi sul book del fib con banca sella?
Oggi neanche i book delle opzioni funzionano.......gli ho fatto un cazziatone !!!

No! A me funziona tutto!

a me no..............scusa mi sul visualizzatore opzioni ti funzionano le colonne DENARO LETTERA?....sono 30 gg che non vanno e loro hanno riscontrato il problema...ora funzionanon solo i book eil minifib........ma il fib gira a scatti
ora del fib non va ne il book ne sul listino derivati ....

Ciao Antonio,
ma rilevi problemi sul book del fib con banca sella?
Oggi neanche i book delle opzioni funzionano.......gli ho fatto un cazziatone !!!

No! A me funziona tutto!

Le domande non sono mai troppe e soprattutto stimolano il dibattito su argomenti che magari sono dati per scontato e che in realtà non lo sono.

Quando chiudere la strategia? Bhe… quando non ci sono più i presupposti!
Io personalmente mi baso sui percentili di volatilità storica a 21 giorni: Quando la volatilità storica taglia dall’alto verso il basso la parte superiore del canale 20/80 dei percentili come raffigurato nella figura è il momento di chiudere questa strategia.

Se non erro, il canale indica una certa normalità della volatilità: la fuori uscita verso l'alto potrebbe essere il segnale per metterla a mercato?

PS: non ho il file dei percentili. Cerco di costruirmelo, e se non ci riesco.....chiedo aiuto...

Le domande non sono mai troppe e soprattutto stimolano il dibattito su argomenti che magari sono dati per scontato e che in realtà non lo sono.

Quando chiudere la strategia? Bhe… quando non ci sono più i presupposti!
Io personalmente mi baso sui percentili di volatilità storica a 21 giorni: Quando la volatilità storica taglia dall’alto verso il basso la parte superiore del canale 20/80 dei percentili come raffigurato nella figura è il momento di chiudere questa strategia.

Se non erro, il canale indica una certa normalità della volatilità: la fuori uscita verso l'alto potrebbe essere il segnale per metterla a mercato?

Esattamente!

Secondo te, avrebbe senso invece che chiudere tutto modificare la figura in butterfly o condor visto che l'indicazione che mi arriva è di una volatilità non in aumento e quindi un sottostante lateral-rialzista?
Ovviamente dipende molto dai prezzi che abbiamo in quel momento.

Secondo te, avrebbe senso invece che chiudere tutto modificare la figura in butterfly o condor visto che l'indicazione che mi arriva è di una volatilità non in aumento e quindi un sottostante lateral-rialzista?
Ovviamente dipende molto dai prezzi che abbiamo in quel momento.

Certo che avrebbe senso... mancano pochi giorni alle scadenze e il deprezzamento temporale in questo periodo si fa sentire molto.
La strategia migliore è una Long Butterfly asimmetrica con il rischio fisso solo sul lato rialzista...

Distribuzione dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di oggi lunedì 11 gennaio 2016 (aggiornamento ore 11.20)

Commento...

Oggi in apertura si è temuto il peggio a causa dell'ennesimo scivolone delle Borse cinesi con l'indice di Shanghai che perso il 5,33%. E invece c’è stata una reazione composta dei mercati tant’è che sono tutte in moderato rialzo.

Dal punto di vista tecnico la situazione è presto detta: dopo una salita impetuosa della prima ora si è venuta a creare una asimmetria negativa culminata con la formazione di un PVP nella parte alta della distribuzione a quota 20.035 punti. Il VWAP si trova leggermente più in basso a quota 19.980. Naturalmente fino a quando il prezzo sta sotto questi due livelli il mercato rimane debole e potrebbe ulteriormente scendere rispetto ai valori attuali.