Re: Livelli di Garcia. Teoria e pratica.

ok, ho 36,38 vola put e 29,93 vola call

Intanto grazie e ti chiedo un consiglio sulla procedura del mio conto della serva. ad esempio per la giornata odierna io procedo così: preso riferimento dell'indice, prendo i 3 strike put sotto il riferimento, vedo la VI delle opz le sommo e divido per tre. idem per le call, 3 strike sopra etc...è corretta la procedura dal tuo punto di vista, pur essendo un conto della serva? tralasciando la VI ponderata che è la procedura ufficiale.

Grazie, buona giornata

ok, ho 36,38 vola put e 29,93 vola call

Intanto grazie e ti chiedo un consiglio sulla procedura del mio conto della serva. ad esempio per la giornata odierna io procedo così: preso riferimento dell'indice, prendo i 3 strike put sotto il riferimento, vedo la VI delle opz le sommo e divido per tre. idem per le call, 3 strike sopra etc...è corretta la procedura dal tuo punto di vista, pur essendo un conto della serva? tralasciando la VI ponderata che è la procedura ufficiale.

Grazie, buona giornata

Simone, per questo è meglio sentire Antonio, ma se prendi i dati dal sito di Borsa italiana (le vola delle diverse opzioni) non ti sbagli. Puoi vedere che le put a 18750 18250 17750 ecc. sono poche, quindi incidono poco nella media ponderata. Magari prendi si 3 strike ma 18500 18000 17500 e pondera quelli!idem per call

ok, ho 36,38 vola put e 29,93 vola call

Intanto grazie e ti chiedo un consiglio sulla procedura del mio conto della serva. ad esempio per la giornata odierna io procedo così: preso riferimento dell'indice, prendo i 3 strike put sotto il riferimento, vedo la VI delle opz le sommo e divido per tre. idem per le call, 3 strike sopra etc...è corretta la procedura dal tuo punto di vista, pur essendo un conto della serva? tralasciando la VI ponderata che è la procedura ufficiale.

Grazie, buona giornata

Ecco il programma! Scaricalo e clicca sul tasto “Aggiornamento” la sera quando inseriscono le chiusure delle opzioni.

ok, ho 36,38 vola put e 29,93 vola call

Intanto grazie e ti chiedo un consiglio sulla procedura del mio conto della serva. ad esempio per la giornata odierna io procedo così: preso riferimento dell'indice, prendo i 3 strike put sotto il riferimento, vedo la VI delle opz le sommo e divido per tre. idem per le call, 3 strike sopra etc...è corretta la procedura dal tuo punto di vista, pur essendo un conto della serva? tralasciando la VI ponderata che è la procedura ufficiale.

Grazie, buona giornata

Ecco il programma! Scaricalo e clicca sul tasto “Aggiornamento” la sera quando inseriscono le chiusure delle opzioni.

GRAZIE Antonio.

Dopo aver scaricato il file di Antonio per la volatilità ponderata put e call vi chiedo:

risulta anche a voi quarto livello put a 18060? minimo di oggi 18070...quindi non entrato in acquisto io...

Grazie a chi volesse confermare o correggere il livello.

Si esatto 4 liv 18060, non sono stato eseguito quindi anch'io fuori, in ogni caso devi considerare un pò di scarto 1 o 2 tick va bene lo stesso.
Ciao Fenice

Si esatto 4 liv 18060, non sono stato eseguito quindi anch'io fuori, in ogni caso devi considerare un pò di scarto 1 o 2 tick va bene lo stesso.
Ciao Fenice

Ciao fenice, grazie stavo per entrare in effetti ma amen. Toglimi un dubbio: io uso la variante 1,1,2 che va in copertura con 2 mini al livello 5...e quindi uso opz con delta 0,2 e in questo caso era la call 19500. Incontro problemi a prezzare l'opzione ai diversi livelli e quindi a mettere gli ordini in macchina. che volatilità metti nel calcolatore? quella dello strike che usi e che trovi su borsa italiana? (mi sballa rispetto al valore prezzato dal market)...o la volatilità ponderata del foglio di Antonio? e andrebbe decisamente meglio praticamente ci siamo, ma vorrei averne la certezza...grazie!

Ciao Simone. Sto usando anch'io una troca 1-1-2 ma su strike 19250, quello che devi considerare è di arrivare con la sequenza completa ad una somma dei delta di circa 0,80 che come dici copri con 2mini al 5 liv.
Per prezzare le opzioni inizi inserendo tutti i dati in un calcolatore di opzioni e guardando il book con i prezzi esposti aggiusti la vola nel calcolatore, a quel punto modifichi il prezzo del sottostante inserendo quello del livello per cui vuoi sapere il prezzo che avrà l'opzione.
Io, man mano che si avvicina il livello aggiusto la vola e procedo all'acquisto.
Ciao
Fenice

Ciao Simone. Sto usando anch'io una troca 1-1-2 ma su strike 19250, quello che devi considerare è di arrivare con la sequenza completa ad una somma dei delta di circa 0,80 che come dici copri con 2mini al 5 liv.
Per prezzare le opzioni inizi inserendo tutti i dati in un calcolatore di opzioni e guardando il book con i prezzi esposti aggiusti la vola nel calcolatore, a quel punto modifichi il prezzo del sottostante inserendo quello del livello per cui vuoi sapere il prezzo che avrà l'opzione.
Io, man mano che si avvicina il livello aggiusto la vola e procedo all'acquisto.
Ciao
Fenice

Buongiorno a tutti!

si attendono le 10:00 per ricalcolare i livelli vista l'apertura, corretto?

grazie, scusate