FEBBRAIO 2016

DOOMANDA:
un pvp si può formare nell'area del 2% inferiore della distribuzione o soltanto nell'area violetta?

L’area violetta si chiama “ Area di Valore” e raccoglie il 70% dei volumi di scambio i confini rappresentano sostanzialmente le due DS della distribuzione.
In genere per un rimbalzo credibile c’è prima una estensione poi una accettazione del prezzo e poi la formazione di un PVP e casomai un rimbalzo…

ciao,

una domanda relativamente al concetto di asimmetria, in questo momento il vwap si trova in area 17750, e considerato che l'intervallo max/min di oggi (17500/18000) e di circa 500 punti, non si potrebbe dire che al momento i prezzi sono simmetrici?

Quando si parla di asimmetria negativa o positiva si fa riferimento non al prezzo ma ai volumi!

ciao,

una domanda relativamente al concetto di asimmetria, in questo momento il vwap si trova in area 17750, e considerato che l'intervallo max/min di oggi (17500/18000) e di circa 500 punti, non si potrebbe dire che al momento i prezzi sono simmetrici?

Quando si parla di asimmetria negativa o positiva si fa riferimento non al prezzo ma ai volumi!

si questo l'avevo capito ma se il vwap che mi pare sia il prezzo ponderato per il volume medio si trova a metà strada...non vuol dire che i volumi sopra e sotto il vwap si equivalgono..?

e se questo avviene esattamente a meta del range di prezzo...qualcosa potrebbe voler dire...o no?

ciao,

una domanda relativamente al concetto di asimmetria, in questo momento il vwap si trova in area 17750, e considerato che l'intervallo max/min di oggi (17500/18000) e di circa 500 punti, non si potrebbe dire che al momento i prezzi sono simmetrici?

Quando si parla di asimmetria negativa o positiva si fa riferimento non al prezzo ma ai volumi!

si questo l'avevo capito ma se il vwap che mi pare sia il prezzo ponderato per il volume medio si trova a metà strada...non vuol dire che i volumi sopra e sotto il vwap si equivalgono..?

e se questo avviene esattamente a meta del range di prezzo...qualcosa potrebbe voler dire...o no?

Il VWAP (Volume Weighted Average Price) come dice lo stesso nome non è altro che una media ponderata del prezzo con il volume scambiato (e non come hai scritto il prezzo ponderato per il volume medio: sono due cose matematicamente differenti) generalmente all'interno di una giornata di mercato aperto.

Essendo una media ponderata non c’è dubbio che il volume scambiato al di sopra di esso e quello scambiato al di sotto è identico.

Da solo il VWAP - se non contestualizzato - è uno strumento che serve a poco in quanto non è sufficiente ad identificare ingressi accurati.

Il VWAP (Volume Weighted Average Price) come dice lo stesso nome non è altro che una media ponderata del prezzo con il volume scambiato (e non come hai scritto il prezzo ponderato per il volume medio: sono due cose matematicamente differenti) generalmente all'interno di una giornata di mercato aperto.

Essendo una media ponderata non c’è dubbio che il volume scambiato al di sopra di esso e quello scambiato al di sotto è identico.

Da solo il VWAP - se non contestualizzato - è uno strumento che serve a poco in quanto non è sufficiente ad identificare ingressi accurati.

giusta la tua precisazione, io volevo solo riferirmi al fatto che nel caso specifico, poteva essere un indizio della possibile fine del movimento ribassista e di un rimbalzo...ovviamente uno degli indizi ...non l'unico...

Situazione alquanto delicata.....

Il VWAP (Volume Weighted Average Price) come dice lo stesso nome non è altro che una media ponderata del prezzo con il volume scambiato (e non come hai scritto il prezzo ponderato per il volume medio: sono due cose matematicamente differenti) generalmente all'interno di una giornata di mercato aperto.

Essendo una media ponderata non c’è dubbio che il volume scambiato al di sopra di esso e quello scambiato al di sotto è identico.

Da solo il VWAP - se non contestualizzato - è uno strumento che serve a poco in quanto non è sufficiente ad identificare ingressi accurati.

Potresti per favore esplicitare il punto evidenziato in rosso? Grazie!

Doamnda:
visto che l'open interest è sceso ieri oggi come hanno coperto le put itm?

Il VWAP (Volume Weighted Average Price) come dice lo stesso nome non è altro che una media ponderata del prezzo con il volume scambiato (e non come hai scritto il prezzo ponderato per il volume medio: sono due cose matematicamente differenti) generalmente all'interno di una giornata di mercato aperto.

Essendo una media ponderata non c’è dubbio che il volume scambiato al di sopra di esso e quello scambiato al di sotto è identico.

Da solo il VWAP - se non contestualizzato - è uno strumento che serve a poco in quanto non è sufficiente ad identificare ingressi accurati.

Potresti per favore esplicitare il punto evidenziato in rosso? Grazie!

A che cosa serve e che cosa ci dice il VWAP? Diciamo subito che è uno strumento utilizzato molto dagli istituzionali e quindi è da prendere se non altro in considerazione.
Come detto, il VWAP, preso singolarmente ha poco senso. Se però lo contestualizziamo cioè lo collochiamo all’interno di un quadro più generale per esempio nei rapporti che esso stabilisce con il PVP (Peak of Volume at Price) ossia al picco di maggior volume (che in statistica rappresenta la moda) allora il discorso è diverso e può tornarci utile per l’operatività intraday. Mi spiego:
In particolare, i rapporti relativi tra il VWAP e il PVP ci aiutano a identificare se un determinato mercato è di natura swing oppure direzionale e quindi decidere se privilegiare una operatività "reversion to the mean" oppure "go with trend"; se VWAP e PVP hanno una tendenza a stare a “braccetto” ciò rappresenta una conferma indiretta di una possibile situazione di swing per cui abbiamo una distribuzione simmetrica (privilegiata in questo caso l’operatività in controtrend) se viceversa il VWAP è molto inclinato e relativamente lontano dal PVP è probabile che il mercato sia direzionale e in questo caso si ha una asimmetria positiva o negativa e il prezzo tende a spostarsi su zone vergini della distribuzione (privilegiata qui l’operatività in tendenza).

Doamnda:
visto che l'open interest è sceso ieri oggi come hanno coperto le put itm?

Stasera lo vedremo... dai volumi sviluppati e in netta salita (66.817) dovrebbe esserci la copertura