SCruz ha scritto:Intanto un sentito ringraziamento per tutto il lavoro che stai svolgendo.
Ti chiedo una precisazione.
Questo trading system può funzionare anche su altri sottostanti(indici, azioni)?
Se sì, il "Factor" va bene con i valori che hai indicato per il FtseMib oppure andrebbe variato? In base a cosa?
Questo trading system si può applicare a qualsiasi sottostante. Tuttavia, essendo un sistema basato sulla logica trend following, da risultati migliori su strumenti volatili per esempio meglio il Dax che Eurostoxx. Si comporta benissimo con i cross valutari (capito Enzo…!)… per il settaggio nella maggior parte dei casi va bene così come lo abbiamo impostato sull’indice Ftse Mib fino ad arrivare al massimo a 2,2 "veloce" e 3,2 "lento". Non più per non cadere nella trappola dell’overfitting o eccesso di ottimizzazione, un fenomeno per il quale si tende a forzare i parametri di un sistema al punto di trovare la combinazione di questi che produce la miglior equity line possibile legata però più al caso che alla forza del sistema di trading.