Martingala e Antimartingala

Lo screenshot riportato in allegato mostra i risultati della simulazione dopo rispettivamente 100, 500 e 1.000 lanci.

In particolare questa ha prodotto 54 “Testa” e 46 “Croce” nei primi 100 lanci, 255 “Testa” e 245 “Croce” nei primi 500 lanci e – infine - ad un totale di 484 “Testa” e 516 “Croce” dopo 1.000 lanci.

Come si può notare solo i giocatori che hanno iniziato puntato meno del 5% si trovano in gain nei primi 100 lanci; gli altri, che erano partiti con un rischio più elevato, hanno perso completamente il capitale di partenza di 1.000€. Non solo: chi aveva iniziato con il 3% di rischio ha ottenuto l’utile maggiore. Quindi, relativamente ai primi 100 lanci, nonostante si sia investito in un sistema vantaggioso e ancorché la sorte abbia dato un aiuto (le uscite di “Testa” positive sono state il 54% del totale) i risultati come si vede sono pessimi. Addirittura, continuando il gioco, dopo 500 e 1.000 lanci nessuno dei giocatori è sopravvissuto perdendo di fatto fino all’ultimo centesimo.

Questi dati da soli lasciano esterrefatti e dovrebbero far riflettere i sostenitori dell’approccio di tipo martingala.

Molto bello il thread sinapsi

Leggendo quello che hai scritto mi è venuta in mente una cosa.

Supponiamo che gli eventi siano sempre equiprobabili ma quando vado in Gain guadagno più di 1 (ad esempio 1,2; 1,3; 1,4; ecc....) e qundo perdo chiudo a -1. In poche parole un rischio gain/loss superiore a 1. Con i future io di solito chiudo se perdo uno oppure se guadagno 2. Con le opzioni, anche se non sono esperto, si potrebbero creare strategie con valore atteso positivo? Penso di si.

Buona giornata sinapsi

[Sinapsi]

Sono contento che il mio motto trovi anche validità sperimentale “Meno si rischia più si guadagna” a quanto vedo.

Una richiesta a Sinapsi:

puoi per favore fare una simulazione adottando un approccio più "conservativo" nel senso che dopo una sconfitta invece di raddoppiare la percentuale, cioè di moltiplicarla per 2, ci si limiti a moltiplicarla per 1,5 o 1,2?

Sono convito che i risultati risulteranno migliori!

Hai perfettamente ragione AZ13!

Lo scenario è sicuramente migliorato con una simulazione effettuata con l’aumento della puntata a 1,5 invece che 2 in caso di perdita, come dimostra lo screenshot riportato.

Intanto si nota che ci sono vincite cospicue con % basse anche con i primi 500 lanci e i 1.000 lanci cosa che prima non era presente nella simulazione precedente.

Poi si nota che con 1.000 lanci solo quelli che avevano puntato % inferiori al 3% risultano in attivo.

Questo è naturale… visto che con l’aumento dei lanci è possibile incappare in una sequenza negativa con estensione più estesa (leggi Drawdown).

[Sinapsi]

Cero che si! Alcune strategie in vendita come la Iron Condor, si avvantaggiano del fatto che il venditore si fa pagare un premio maggiore rispetto a quello desunto dalla distribuzione di probabilità dei rendimenti. Basta vedere la differenza che c’è tra volatilità implicita e storica: la prima risulta sempre maggiore rispetto alla seconda.

Molto bello il thread sinapsi

Leggendo quello che hai scritto mi è venuta in mente una cosa.

Supponiamo che gli eventi siano sempre equiprobabili ma quando vado in Gain guadagno più di 1 (ad esempio 1,2; 1,3; 1,4; ecc....) e qundo perdo chiudo a -1. In poche parole un rischio gain/loss superiore a 1. Con i future io di solito chiudo se perdo uno oppure se guadagno 2. Con le opzioni, anche se non sono esperto, si potrebbero creare strategie con valore atteso positivo? Penso di si.

Buona giornata sinapsi

Cero che si! Alcune strategie in vendita, come per esempio la Iron Condor, si avvantaggiano del fatto che il venditore si fa pagare un premio maggiore rispetto a quello desunto dalla distribuzione di probabilità dei rendimenti. Quindi hanno implicitamente un valore atteso positivo. Basta vedere la differenza che c’è tra volatilità implicita e storica: la prima risulta sempre maggiore rispetto alla seconda. :

Ciao Sinapsi, mi presento: sono ReMida anch’io sono nuovo del forum e questo è il mio primo post.

Sono qui come gli altri per imparare in quanto mi ritengo ancora un neofita. Seguo con attenzione questo 3D poiché ritengo che l’approccio alla gestione del capitale sia un argomento molto importante che non deve essere preso sotto gamba e alla fine può fare la differenza tra una operatività vincente e una perdente.

Vorrei chiederti se potessi spiegare meglio l’ultimo concetto che hai espresso che non mi è tanto chiaro a proposito di quando dici:

Questo è naturale… visto che con l’aumento dei lanci è possibile incappare in una sequenza negativa con estensione più estesa (leggi Drawdown).

[Sinapsi]

Ciao Sinapsi, mi presento: sono ReMida anch’io sono nuovo del forum e questo è il mio primo post.

Sono qui come gli altri per imparare in quanto mi ritengo ancora un neofita. Seguo con attenzione questo 3D poiché ritengo che l’approccio alla gestione del capitale sia un argomento molto importante che non deve essere preso sotto gamba e alla fine può fare la differenza tra una operatività vincente e una perdente.

Vorrei chiederti se potessi spiegare meglio l’ultimo concetto che hai espresso che non mi è tanto chiaro a proposito di quando dici:

Questo è naturale… visto che con l’aumento dei lanci è possibile incappare in una sequenza negativa con estensione più estesa (leggi Drawdown).

Intanto benvenuto nel nostro forum.

E’ assolutamente vero quello che dici a riguardo della gestione del capitale. Come detto all’inizio, è sorprendente constatare il fatto che molti trader attivi non abbiano la più pallida idea di questi aspetti.

Cerco di rispondere alla tua domanda: un piccolo ragionamento sulla dinamica dell’aumento della scommessa ci permetterà di comprendere meglio.

Supponendo di partire con l’1% e ipotizzando di giocare al raddoppio, ci troveremmo nella seguente situazione di percentuali rischiate (vedi fig.1)

Come si può notare dopo 7 lanci perdenti consecutivi si dovrebbe puntare il 128% del capitale rimasto, il che ovviamente è impossibile per cui ci si deve accontentare di puntare tutto il capitale residuo che assomma a 176,20€; una ulteriore uscita di “Croce” azzererebbe di fatto il capitale. Quindi sono sufficienti 8 lanci perdenti consecutivi per azzerare definitivamente il capitale.

Inutile dire che partendo da una percentuale di puntata più alta questo percorso diventerebbe via via più accelerato, nel senso che sono sufficienti meno di 8 lanci perdenti consecutivi per annullare di fatto il capitale.
Secondo te è più probabile che si verifichi una serie consecutiva di 8 lanci perdenti sui primi 100 lanci o su tutti i 1000 complessivi?

Questo ci dovrebbe far capire tra l’altro come l’approccio di tipo “Martingala” dovrebbe essere attuato solo nel breve e non sul lungo periodo.

[Sinapsi]

Questo è un esempio di sfruttamento di sistemi a cancellazione fatto con le opzioni sul titolo Unicredit che prevede l'acquisto del sottostante e la copertura con la vendita di Call ATM. La cosiddetta Call waiting... dove è possibile guadagnare sia con il sottostante sia con le opzioni ... ma ne riparleremo a tempo debito...

Comunque grazie ken19 di avermi dato l'opportunità di parlarne

"Verba volant, scripta manent" le parole volano, ma gli scritti rimangono.

Questo proverbio antico rimarca il fatto che gli scritti in quanto tali - a differenza delle parole - rimangono indelebili e perciò rappresentano delle prove incontrovertibili.

Il 15/10/2011 in risposta a ken19, avevo postato su questo sito la videata dei sistemi a cancellazione fatto con le opzioni sul titolo Unicredit che prevede l'acquisto del sottostante e la copertura con la vendita di Call ATM. La cosiddetta Call waiting...

Guarda che strana – si fa per dire - coincidenza su You- Videolive il 04/11/2011; appare un video dal nome “Le Opzioni a Montante Americana”… dove non bastava copiare spudoratamente la tecnica, ma anche l’esempio fatto su Unicredito, la percentuale di oscillazione (5%) e finanche la sequenza 123456.

Naturalmente il metodo si poteva applicare a qualunque altro titolo, scegliere un’altra percentuale oppure applicare un’altra sequenza...

Tuttavia, quello che sconcerta di più, è che si propone un tour (presumo) a pagamento…

Certo ci vuole una bella faccia tosta!!!

Troppo buono Sinapsi. A parer mio è semplicemente vergognoso. E' la chiara testimonianza di come certe persone prive di idee si limitino a copiare quelle degli altri. Altro che guru.

Attenti a non trarre conclusioni sbagliate a meno che non siate in malafede!
Io ho scritto per primo quell'argomento proprio perchè lo avevo imparato da colui che ha fatto ora, un anno dopo, il video!

E io dico scripta manent e verba volant non sinapsi :35

Altro che copione, lui lo aveva insegnato a me già da 1 anno almeno!!

Sapete che, a parer mio, questo forum ha un grosso difetto che rischia di offuscare il vero motivo per cui potrebbe diventare grande.

Vuole essere un club di coloro che guadagnano tradando opzioni e mi pare che invece lo scopo sia di denigrare altri che comunque al di la di ciò che scrivete hanno dimostrato in una vita di lavoro di essere dei professionisti.
Proveniamo dal suo forum e diciamo a lui che copia? Mettiamo in lavorazione il contatore di TIK, la lettura dell'OI per valutare le posizioni delle mani forti, insomma tutte cose che sono state scritte di là. E che io ho letto là.
Bè, almeno stiamo zitti!

Quì c'è l'esperienza e la capacità di un altro serio professionista che si chiama AZ13, seguiamo le sue cose, impariamo i suoi metodi ed avremo 1+1 = 2 metodi insegnati da professionisti!!!!! e non mi pare poco.

Sinapsi: sei in malafede!

fabri...a parer mio hai fatto la figura della folla che grida. Poi se chiedi perchè, nessuno lo sa.
Non sarebbe meglio informarsi prima, oppure pensare al vero obbiettivo per cui sei su questo forum?
Sparli di una persona che nemmeno conosci, solo per il gusto di farlo!
Lui senza idee? Ma se è il papà di tantissime cose che usi nella vita quotidiana?

Io ho portato qui, su questo forum, una decina di persone e mai avrei immaginato che sarebbe stato un motivo di cui pentirmi. Alla cena di Roma uno ha messo in discussione anche i guadagni ma poi si è dovuto ricredere data l'autorevolezza della testimonianza contraria, non era sufficiente per smetterla?
Questa strada non porta bene

Salve, preferirei si tornasse a parlare di opzioni e metodi di trading, tutto il resto è ciarpame.
Io ho una mia idea, conosco abbastanza bene certi fatti e non sono qua per caso.
Saluti.