Settembre 2016

Forte incremento degli Open Interest del future 1978 contratti. La cosa ha ancora più valore se si considera l'effetto del rollover ossia lo spostamento dei contratti sulla scadenza di dicembre.

In sostanza cosa hanno fatto? Sono andati lunghi di Future proteggendosi con le Put

La figura risultante è una long Call Sintetica.

Quindi complimenti a Polik che ha dato una interpretazione giusta della lettura degli Open Interest

Siccome non è mai saggio andare contro gli istituzionali è preferibile per il momento non prendere posizioni corte...

Troppo buono.... .... ma questa era facile!

Questa la nostra strategia. Si rimane neutrali con un Theta positivo e un Vega negativo. Il break even point (in una situazione puramente statica) è a 18464 a un +6,29 dai valori attuali. A ribasso non ci sono problemi.

Distribuzione definitiva dei volumi sul future dell’indice Ftse Mib di oggi venerdì 9 settembre 2016.

Commento…

Il Ftse Mib ha chiuso la seduta con un calo dell'1,26% a 17.156 punti.
Sembra più una presa di profitto generale che una vera marcia indietro si vede benissimo anche dai volumi al di sotto della media dell'ultimo periodo, ma anche e soprattutto per il tonfo di Wall Street (Dow Jones -1,33%, S&P 500 -1,50% e Nasdaq -1,40 %) che non è certamente roba da tutti i giorni. I listini Usa sono penalizzati dall'andamento del petrolio e da voci su un probabile aumento graduale dei tassi.
Tecnicamente abbiamo avuto un CDV per tutta la giornata sempre in territorio negativo. Si è creata alla fine una zona di supporto con un PVP a quota 17.160 che – tuttavia – non ha avuto la forza per un rimbalzo tanto da colmare la parte centrale della distribuzione che appare bimodale.

Trading System Trail con un time frame di 5 minuti sullo SP&500