Options Market Balance

Complimenti, un'analisi completamente diversa da quelle che sono abituato a leggere. Sarebbe il caso che anche io iniziassi a farci analisi ciclica sulla volatilità, probabilmente direbbe meno bugie di quella che attualmente faccio sugli indici.
Comunque, visto che con la volatilità non si scherza, quali potrebbero essere le strategie da fare, sia come orizzonti temporali che come figure. Per esempio io sò già cosa non fare: per il prossimo trimestre non andrò mai a dormire con la parte put scoperta.

E’ un’analisi oggettiva, senza fronzoli, che mette in luce – senza scomodare l’Option Market Balance – alcune delle situazioni che dovremmo fronteggiare nel 2012. Ovverosia l’alta volatilità dei mercati.

Quindi avanti tutta sfruttando i livelli di Garcia con le opzioni in acquisto.

ma il lato call scoperto....quello si! (compatibilmente alle proprie disponibilita')...Magari si possono fare dei call ratio spreads. Il problema e' la scadenza. Meglio stare sul breve o utilizzare anche scadenze piu lunghe (ad esempio Marzo?)

ovviamente anche del call bear spread e dei bear put spread, ma sempre per la prossima scadenza o anche piu lunghi?

c'è spazio anche per i ratio back spread a scadenza lunghina, che beneficiano di innalzamenti della volatilità e, se eseguiti bene, comportano un guadagno in entrambe le direzioni.

Ho rigurdato lo schema....vol in aumento con sottostante in ribasso le strategie consigliate sono l'acquisto di PUT ed il PUT Ratio back spread...
Non so se sbaglio ma io qualche call magari coperta in vario modo la venderei anche....

In questa situazione io vado long di buoni fruttiferi postali e short di libretti a risparmio della coop

Anche a me OMB da lo stesso errore di Lightman.

Avete scaricato e attivato il programma Option Market Balance® ?
Bene! Vediamo alcune funzioni di questo programma con qualche esempio concreto riferito all’ultimo periodo utilizzando come sottostante l’indice Ftse Mib.

Innanzitutto diciamo a cosa serve.
E’ un software che ci aiuta a valutare le posizioni assunte dalle cosiddette “mani forti del mercato” ovvero quali sono le aspettative di coloro che il mercato lo fanno per davvero.

Ma chi sono “mani forti del mercato”?

Anch’io, come voi, mi sono sempre fatto questa domanda alla quale ho cercato di dare una risposta in termini pratici che non fosse solo quella del tipo: le “mani forti” sono coloro che hanno a disposizione ingenti capitali per intervenire sul mercato e nel contempo possiedono informazioni di prima mano alcune volte non disponibili pubblicamente e perciò - spesso – si trovano dalla parte giusta del mercato di riferimento.

In altre parole mi sono chiesto se esistesse la concreta possibilità di monitorare il loro comportamento, quali fossero le loro aspettative future in base alle posizioni assunte direttamente sul mercato, in maniera tale da prendere posizioni quantomeno simili a quelle da loro detenute.

Ebbene, attraverso il mercato dei derivati è possibile farlo.

Infatti, come tutti i mercati finanziari, anche il mercato dei derivati in particolare quello delle opzioni, è soggetto a rilevazioni di vario tipo che possono essere monitorate e rielaborate nel tempo. Quelle – a mio avviso più significative - riguardano certamente i volumi di scambio, l’open interest e la volatilità.

Ed è quello che fa appunto l’Option Market Balance®.