SCADENZA OTTOBRE 2017

Poco significativo L’Open Interest sul future. Come si vede, dopo la scadenza di settembre, una parte dei contratti non sono stati rinnovati. Infatti – come si ricorderà – erano messi a protezione delle Call 19.500 settembre finite ITM e che una volta scadute non hanno bisogno più di copertura.

Tirando le somme: mercato appare orientato a rialzo almeno fino alla resistenza dei 23.000 punti.

Ogni flessione rappresenta dunque una opportunità per riposizionarsi a rialzo.

Aggiornamento ore 14.10

Come potete vedere la situazione è nettamente migliorata e in questo momento il Trend Pressure si è portato in posizione Bullish

Evidente divergenza tra il Trend Pressure e il Cumulative Delta Volume.

A parità della prima grandezza la seconda appare più in basso. Ciò significa che è aumentata la forza relativa a ribasso ma i volumi sono esigui e quindi discesa non credibile; aspettiamoci dunque una risalita dai valori attuali.

17.01
Acquistate 2 Call 22.000 a 540 punti

Commento di chiusura di oggi lunedì 25 settembre 2017

L’indice Ftse Mib chiude a 22.389 punti (-0.63%) punti meno bene questa volta rispetto agli altri indici europei. Ha pesato il settore bancario il cui indice di riferimento ha perso -1,06%.
Sembrava che l’indice a un certo punto volesse riprendere la via del rialzo e invece – complice anche la scivolata di Wall Street – ha chiuso poco sopra i minimi di giornata.
Per quanto ci riguarda oggi abbiamo fatto un’altra operazione rialzista comprando abbastanza bene sui minimi di giornata in coerenza con quanto esposto stamani.

Buongiorno,

qualora non ci fosse stata un'anomalia negli OI di ieri ed in particolare sulla call 23000, la propensione al rialzo è diventata schiacciante...

Vendute le due Call 22.000 acquistate ieri in chiusura a 580 punti

Non so come contino gli Open Interest gli organi proposti alla divulgazione del dato che per forza di cose deve essere trasparente.
Tuttavia un movimento forte sulle opzioni Call 23.000 c’è stato ma venerdì scorso con 1345 contratti scambiati.
Per cui probabilmente - quello sulle Call 23.00 - è da considerarsi un dato anomalo.

Ripartizione delle opzioni Mibo front month. Se guardiamo alle sole opzioni OTM vediamo che la componente Put è schiacciante rispetto alle altre componenti segno evidente che sono state messe in piedi per proteggere portafogli rialzisti.