SCADENZA LUGLIO 2018

Differenziale Open Interest Mibo luglio cumulativo delle ultime due settimane cioè da quando è iniziato il mese borsistico in questione.

Quello che noto è un grosso spread a debito di Put 20.500/20.000. Con un primo paletto di Put sullo strike 21.250 (che come sappiamo questa settimana è stato anche violato)
Le prime Call che offrono un minimo di resistenza sono situate sullo strike 22.000 e tra l’altro sono anche quelle più numerose di questa categoria.

Differenziale Open Interest Mibo luglio del 28/06/2018.

L’attività sulle Mibo scadenza luglio ha visto ieri un quadro completamente cambiato. Se non ho fatto qualche errore nel riportare i dati, la situazione è questa. Abbiamo la chiusura abbastanza importante di Put sullo strike 20.000 ben 3.929 pezzi e altri 398 sullo strike 21.000.
Sembrerebbe che la correzione di breve termine non sia finita e che il rimbalzo in atto potrebbe avere vita breve.
Come vedremo è stato fatto in prevalenza con i future che come strumento è abbastanza volatile.

i tuoi dati sono corretti, salvo che per le PUT 21.000, dove sono stati tolti 348 (e non 398) pezzi. io scarico da Borsa Italiana, dunque dati certi al 100%

Allora credo che siano giusti i miei se utilizzi quelli di Borsa Italiana che spesso li da in modo sballato.

Differenziale Open Interest Future del 28/06/2018.

La candela che si è formata ieri e una doji classica. Su grafici daily, le doji, spesso indicano l’inizio di un trend minore o intermedio. Quella che si è formata ieri ha una chiusura e un’apertura coincidenti e range abbastanza grande. Cosa è successo? La mancata prosecuzione a rialzo ha respinto i prezzi verso il basso fino al livello di apertura a causa di forti prese di profitto.
Inutile dire che questa figura indica notevole indecisione.

Dal punto di vista degli Open Interest ieri c’è stato un incremento di 919 contratti. Si vede benissimo come la discesa sia stata accompagnata da una diminuzione di Open Interest e un aumento, evidentemente, va in direzione contraria.

Tutti gli Open Interest delle Mibo scadenza luglio (posizioni nette).

Si nota ancora una prevalenza di Put OTM. Ma anche la componente ITM di Put è relativamente alta. Inesistente la quantità di Call ITM mentre discreta è la componente di Call OTM.

Il crossover si trova attualmente sullo strike 21.750 punti

Allora credo che siano giusti i miei se utilizzi quelli di Borsa Italiana che spesso li da in modo sballato.

fidati. i miei sono sicuri al 100%. da 2 anni me lo conferma lo storico. quelli degli altri, quasi sempre contengono errori. nessuno escluso.

A parte per quello che ho illustrato non cambia niente. Siccome sono abbastanza pignolo vedo che il dato risulta coincide con quello della Borsa Italiana.

Sella riporta un Open Interest sulle Mibo luglio Put 21.000 di 2.693 e lo stesso fa la Borsa Italiana.

E siccome mercoledì gli OI erano 3.091 la differenza fa 398. Ma come ripeto stiamo ragionando ancora di lana caprina...

Aggiornamento 14.15 del Trend Pressure e del CDV

Il Trend Pressure si è attestato sul ratio del 10% mentre il CDV tende ad avere un’oscillazione maggiore ma anch’esso con caratteristiche indirizzate alla contrazione.

Quando manca poco più di mezz’ora alla fine della seduta questa la situazione sul future dell’indice Ftse Mib.

Distribuzione con leggera asimmetria positiva. VWAP sopra il PVP. Il primo a 21.620 e il secondo a 21.575 punti.
La previsione - per quanto riguarda la chiusura - potrebbe essere qualsiasi valore compreso tra questi due limiti.

Commento di chiusura

Il Ftse Mib ha segnato un +0.91% a 21.626 punti nell'ultimo giorno della settimana e del secondo trimestre. L'indice milanese ha effettuato un rimbalzo spinto dalla notizia positiva relativa all'intesa tra i Paesi europei sul fronte dei migranti che ha causato qualche ricopertura sui titoli dei comparti maggiormente penalizzati nell'ultimo periodo.

Chiusura leggermente al di sotto del POC di oggi e in corrispondenza dei massimi di ieri.